Aprender a utilizar métodos econométricos para el estudio de la economía

ECONOMETRÍA BÁSICA Multisoftware

ArteGB Formación

450 
IVA inc.
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Información importante

  • Curso intensivo
  • Nivel básico
  • Madrid
  • 16 horas lectivas
  • Duración:
    4 Días
  • Cuándo:
    A elegir
Descripción

Si eres un investigador o te gustaría formarte en el uso combinado de la economía, la estadística y la informática, este curso sobre econometría es el adecuado para ti.

La econometría es la rama de la economía que hace uso de modelos matemáticos y estadísticos, así como de la programación lineal y la teoría de juegos para analizar, interpretar y hacer predicciones sobre sistemas económicos, prediciendo variables como el precio, las reacciones del mercado y las consecuencias de la política económica.

El objetivo de este curso es la presentación de todas esas técnicas econométricas básicas y el tratamiento de datos. En esta formación aprenderás a utilizar los paquetes de software más habituales, como son EVIEWS, STATA, SAS, SPSS, STATGRAPHICS y EXCEL, para abordar de una manera más sencilla el trabajo econométrico.

El curso comienza introduciéndote en profundidad en el modelo de regresión múltiple (hipótesis, estimación, inferencia y predicción), así como en el tratamiento de los diversos problemas de autocorrelación, heteroscedasticidad, multicolinealidad, no linealidad y mala especificación del modelo. Posteriormente aprenderás los modelos del análisis de la varianza, la covarianza y los modelos mixtos. En el último punto del curso aprenderás a trabajar las series temporales, para la predicción de indicadores económicos.

Información importante

Requisitos: Sin requisitos previos.

Titulación no oficial

Instalaciones y fechas

Dónde se imparte y en qué fechas

Inicio Ubicación
A elegir
Madrid
C/ Marqués de Leganés 7 2º dcha., 28004, Madrid, España
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¿Qué aprendes en este curso?

Economía básica
Estadística básica
EVIEWS
STATA
sas
SPSS
Econometria
ARIMA
Excel
Heteroscedasticidad
Multicolinealidad
No linealidad
Varianza
Covarianza
Series temporales
Regresión múltiple
Regresión univariante
Realización de hipótesis
Estimaciones
Inferencia
Predicciones
Hipótesis nula

Profesores

César Pérez López
César Pérez López
Prof. Asociado Estadística e Investigación Operativa III, UCM

Ldo. en Matemáticas (especialidad de Estadística) por la Univ. de Valladolid y Ldo. en Cc. Económicas por la UNED. Pertenece al Cuerpo Superior de Estadísticos del Estado y al Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del Estado. Ha trabajado en el Instituto Nacional de Estadística, la Agencia de Protección de Datos y el Instituto de Estudios Fiscales. Es Profesor Asociado en el Departamento de Estadística e Investigación Operativa III de la UCM. Es Vocal Asesor de Investigación dirigiendo la Unidad de Estadística del Instituto de Estudios Fiscales.

Temario

CONTENIDOS:

- Capítulo 1.

  • Modelo lineal de regresión múltiple. 
  • Hipótesis, Estimación, inferencia y predicción

- Capítulo 2.

  • Modelo lineal de regresión múltiple. 
  • Herramientas de software

- Capítulo 3.

  • Autocorrelación, heteroscedasticidad, multicolinealidad, no linealidad y normalidad

- Capítulo 4.

  • Herramientas para tratar autocorrelación
  • Heteroscedasticidad y otros problemas

- Capítulo 5.

  • Modelos del análisis de la varianza y la covarianza
  • Modelo Lineal General y modelos mixtos

- Capítulo 6.

  • Herramientas para los modelos del análisis de la varianza, la covarianza y los modelos mixtos

- Capítulo 7.

  • Análisis univariante de series temporales. 
  • Modelos ARIMA, intervención y función de transferencia

- Capítulo 8.

  • Herramientas para el análisis univariante de series temporales

Información adicional

Necesario traer portátil o tableta propia para poder seguir el curso.

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