Basilea 2: Proyecto de Circular de Recursos Propios . 5 de Junio

JORNADA SOBRE LA NUEVA CIRCULAR DE SOLVENCIA DEL BANCO DE ESPAÑA

1. Recursos Propios Computables

-          Elementos que componen los Recursos Propios Computables

-          Principales diferencias con los Recursos Propios Computables definidos en la Circular 5/93

2. Requerimientos de recursos propios por riesgo de crédito

-  Medición del riesgo de crédito: Método estándar

-          Categorías de exposición

-          Cálculo de las exposiciones ponderadas por riesgo de crédito

-          Entidades de Calificación elegibles (ECAI)

-  Medición del riesgo de crédito: Método IRB

-          Categorías de exposición

-          Cálculo de las exposiciones ponderadas por riesgo de crédito

-          Requisitos para la utilización del método

- Reducción del riesgo de crédito

-          Técnicas de mitigación del riesgo admisibles

-          Requisitos para la aplicación de las técnicas de mitigación

-          Tratamiento de los desfases de vencimiento

-          Combinaciones de técnicas de mitigación del riesgo

- Titulización

-          Definición y ámbito de aplicación

-          Cálculo de las exposiciones ponderadas por riesgo de crédito

§          Método Estándar

§          Método IRB

3. Requerimiento de recursos propios por riesgo de contraparte

-          Métodos aplicables

-          Combinaciones de métodos

-          Acuerdos de compensación

4. Tratamiento de otros riesgos

-          Riesgo de tipo de cambio

-          Riesgo de precio de la cartera de negociación

-          Riesgo de liquidación y entrega de la cartera de negociación

5. Requerimientos de recursos propios por riesgo operacional

-          Métodos aplicables

-          Requisitos para la aplicación de los distintos riesgos

-          Mecanismos de transferencia de riesgos

6. Límites a los grandes riesgos

7.  Gobierno interno de las entidades y autoevaluación de capital

8.  Obligaciones de información al mercado

9. Información periódica a rendir al Banco de España

-          Repaso a la estructura y contenido de los futuros estados RP de declaración de solvencia al Banco de España

·          Información general (RP10 y RP11)

·          Riesgo de crédito (RP21 a RP27)

·          Riesgo de mercado (RP31 a RP35)

·          Riesgo operacional (RP41 a RP43)

·          Enlace Contabilidad-Solvencia (RP00)

·          Riesgo de tipo de interés (RP51 a RP53)

·          Grandes riesgos (RP60-RP61)

10. Disposiciones transitorias