Collection Score, Default Risk y Recobro Nivel 1

DÍA 1

Módulo 1: El Recobro en carteras de consumo en tiempos de crisis financieras

• Objetivos

• Impacto de la actual crisis financiera

• Manual y Políticas de Recobro

• Regulación

• Estrategia durante la crisis

Módulo 2: Conceptos básicos del recobro

• Herramientas previas al recobro

• Etapas del recobro

• Objetivos de negocios en cada etapa de recobro

• Segmentación de la cartera impagada

• Definición de estrategias de recobro

Módulo 3: Herramientas Predictivas

• Modelos predictivos

• Score de Recobro etapa temprana 0-30 días

• Score de Recobro etapa intermedia 30-60 días

• Score de Recobro etapa avanzada 60-90 días

• Definición de LGD

• Score de LGD

• Backtesting, calibración y poder discriminante

Ejercicio 1: Desarrollo de Score de Recobro en Excel

Ejercicio 2: Estimación de la LGD en Excel

Ejercicio 3: Modelo de Score LGD, regresión OLS, en SAS

Ejercicio 4: Poder discriminante: KS y Gini en Excel

Ejercicio 5: Backtesting de tasa de recuperación observada y esperada en Excel

DÍA 2

Módulo 4: Estrategias de Recobro

• Árboles de decisión

• Estrategias de recobro

• Técnicas de Optimización del recobro

Ejercicio 6: optimización de costes de recuperación en SAS

Ejercicio 7: Estrategia de recobro óptima con árbol de decisión en SASNew

Módulo 5: Herramientas de Tecnología

• Papel de la tecnología en el recobro

• Software estadístico

• Sistemas de control adaptativo

• Sistemas de marcador predictivo

• Sistemas de respuesta de voz interactivos (IVR)

• Software para el mejor momento de llamar

• Sistemas de Monitorización de llamadas

• Software para la gestión de la fuerza de trabajo

• Sistemas de administración posteriores al fallido

Módulo 6: Métricas y Key Performance Indicators (KPI´s): Productividad, Eficiencia y Calidad

• Introducción

• Desarrollo y gestión de Key Performance Indicators

• Métricas del importe impagado

• Estadísticas del desempeño del cobrador

• Principales ratios para medir la gestión del recobro

Módulo 7: Medición y Forecast del Default

• Monitorización de los Roll Rates en la estrategias

• Análisis de Cosechas

• Modelos para predecir el default

• Efecto de variables macroeconómicas en el default

• Impacto macroeconómico en la morosidad

Ejercicio 8: Roll Rates en Excel

Ejercicio 9: Series temporales multivariantes de impago en SAS NewEjercicio 10: Series temporales ARIMA de la PD en Matlab New

Ejercicio 11: Modelos estructurales en SAS New

Ejercicio 12: Procesos de Markov en SAS New

Ejercicio 13: Modelos supervivencia en SAS New

Ejercicio 14: Dual Times Dynamics en SAS New

Ejercicio 15: Matrices de Transición en tiempo continuo en Matlab New

DÍA 3

Módulo 8: Áreas Funcionales en el departamento de recuperaciones

• Áreas funcionales

• Primera etapa

• Etapa media

• Programas de repago especiales

• Etapa tardía

• Recuperación y cartera posterior al fallido

• Localización e investigación

• Soporte de recobro

• Recuperación de activos y ventas

Módulo 9: Estructura Organizacional

• Organigrama en las mejores prácticas

• Responsable de recobro

• Responsable de tecnología

• Responsable de estrategia y análisis estadístico

• Responsabilidad de Formación

• Asignación de cuentas al cobrador

• Planificación de la capacidad

• Operaciones centralizadas contra regionalizadas

• Establecimiento de un centro de atención telefónica

Módulo 10: Estrategias y Tácticas de Operación

• Programación de actividades de recobro

• Llamadas de Entrada y de Salida

• Enfoques estratégicos para marcadores predictivos

• Más allá del score de recobro: Modelos de acción específica

• Monitorización de llamadas

• Métricas: Reportes de medición del desempeño

• Motivación e incentivos de los cobradores

Ejercicio 16: Análisis de cola-servidor múltiples en serie en SAS New

Ejercicio 17: Simulación de tiempo de espera en SAS New

Módulo 11: Reclutamiento y Planificación de Personal

• Mejores prácticas para la contratación y planificación de personal

• Movimiento y retención de personal

Módulo 12: Recobro Externo: Uso de los Servicios de Externalización/Tercerización

• Principios sobre la externalización

• Asignación a un externo de Cartera Previa a que sea fallido/Castigado

• Asignación a un externo de Cartera Posterior a que sea fallido/Castigado

• Mejores prácticas para la segmentación

• Estrategias con LGD Score

• Auditorias de agencias de recobro y despachos de abogados

Módulo 12.5: Venta de Cartera

• Indicadores clave en las ventas de cartera

• Determinación del valor de la cartera

• Estimación de la Pérdida Esperada

• Estrategias de venta de cartera

• Acuerdos de compra y venta

Ejercicio 18: Pricing en la Venta de Cartera en Excel New