Credit Scoring, Validación de Modelos, Capital y Stress Testing Nivel II
Curso
Online
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Descripción
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Tipología
Curso intensivo
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Nivel
Nivel intermedio
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Metodología
Online
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Horas lectivas
30h
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Duración
5 Días
El objetivo del curso es mostrar al participante metodologías para estimar los parámetros PD, LGD y EAD ajustados al ciclo económico que permitan estimar la pérdida esperada y capital económico. El participante realizará ejercicios prácticos de validación cuantitativa. También analizará los principales problemas a los que se enfrentan las entidades en la estimación de modelos. Este programa está dirigido a responsables, analistas y consultores de riesgos. El alumno conocerá no solo la teoría sino ejercicios prácticos en SAS y Excel. No es necesario dominar un lenguaje de programación pero sí es aconsejable. El participante recibirá material hardcopy y un CD con los ejercicios.
A tener en cuenta
Este programa esta dirigido a directores, gerentes, consultores, reguladores, auditores y analistas de riesgo de crédito y recobro así como aquellos profesionales que se encuentren implantando los acuerdos regulatorios de Basilea II. Profesionales que trabajen en entidades bancarias, cajas de ahorro y todas aquellas empresas que se encuentren expuestas al riesgo de crédito.
Es importante disponer de conocimientos de Estadística y Probabilidad así como de Excel.
Opiniones
Materias
- Riesgo financiero
- Credit Scoring
- Basilea II
- RAROC
Profesores
Fernando González
Cervantes
Socio Director de Fermac Risk SL, actuario,Executive Master en Dirección de entidades financieras en el IEB Madrid y Master en Finanzas, ha trabajado en puestos directivos en BBVA y Equifax, también ha trabajado en Citibank y Seguros Monterrey-New York Life. Ha sido director de proyectos en riesgos financieros en muchas entidades europeas y americanas. Experto en Basilea III y Solvencia II ha formado a más de 1500 profesionistas de todo el mundo.
Temario
DÍA 1
Diseño de modelos de Credit Scoring
- Diseño y Construcción de Modelos de Credit Scoring
- Análisis Univariante
- Principios del análisis univariante y tratamiento de datos
- Análisis de la calidad del dato en SAS
- Muestreo estratificado en SAS
- Análisis de outliers en SAS
- Análisis univariante en percentiles en SAS
- Análisis univariante óptimo en Excel
- Estimación del KS, Gini e IV de cada variable en Excel
- Estimación Weight of Evidence en Excel
Modelos multivariantes
- Modelos Multivariantes y modelos de optimización
- Análisis de Correlaciones en SAS
- Análisis de Componentes principales en SAS
- Regresión Logit, método stepwise en SAS
- Regresión Piecewise en Excel y SAS New
- Redes Neuronales: perceptron en SAS
- Modelo de Algoritmos Genéticos en Matlab New
- Árboles de decisión CHAID en SAS
Desarrollo de Scorecard y Sistemas de Decisión
- Desarrollo y evaluación de scorecards
- Sistemas de decisión
- Construcción de Tarjeta de Puntuación en Excel
- Alineación del Score en Excel
- Performance del Score en Excel
- Estimación del punto de corte en SAS
- Reject Inference en SAS
- Poder Discriminante del Modelo: ROC, GINI y KS en Excel
- Pruebas de Estabilidad en Excel
- Matriz de confusión en Excel
- Estimación del Punto de corte en Excel
- Matrices duales con dos scores en Excel
DÍA 2
Score de Comportamiento y Recobro
- Estrategias de Seguimiento y Recobro
- Score de comportamiento en SAS
- Score de Recobro en Excel
- Optimización Recobro con programación entera en SAS
Rating de Empresas
- Modelos de Rating
- Construcción de Rating de Empresas en Excel New
- Modelo multinomial usando Rating Externo en SAS New
- Caso de Estudio 1: Gestión del credit scoring, aplicación e implementación.
Validación y calidad de Modelos
- Validación IRB de Basilea II
- Poder Discriminante: estadísticos en Excel y SAS
- Validación cruzada en SAS
- Intervalos de confianza, volatilidad de Excel y SAS:
- KS
- ROC
- Gini
- Bootstrapping en SAS
Modelos de medición y forecast del Default
- Modelos de medición del default
- Roll Rates en Excel
- Series temporales multivariantes del impago en SAS New
- Series temporales ARIMA de la PD en Matlab New
- Modelos estructurales en SAS New
- Procesos de Markov en SAS New
- Modelos supervivencia en SAS New
- Dual Times Dynamics en SAS New
- Matrices de Transición en tiempo continuo en Matlab New
DÍA 3
Modelos para estimar la PD
- Probabilidad de Default
- Calibración de la PD por edad de operación en SAS New
- Ajuste al ciclo en Excel y Solver
- Calibración de la PD por cosecha o añada en SAS New
- Estimación de la PD Point in Time en Excel
- Estimación de la PD Trough The Cycle en SAS New
- Modelo de Regresión de Poisson de la PD New
- Low Default Portfolios en carteras de consumo en Excel
- Low Default Portfolio en carteras de empresa en SAS New
Loss Given Default (LGD)
- Loss Given Default en Basilea II
- Estimación de la LGD Workout approach en Excel New
- Ajuste de distribución beta en Excel
- Modelo Downturn LGD en Excel
- Score de LGD enfoque OLS, LAV y Logit en SAS
Exposure At Default (EAD)
- EAD en líneas de crédito
- CCF exposiciones default:
- Enfoque Fixed Horizon New
- Cohort en Excel New
- CCF exposiciones No default en Excel
Validación cuantitativa: PD, LGD y EAD
- Backtesting PD en Excel
- Hosmer Lameshow test
- Normal test
- Binomial Test
- Spiegelhalter test
- Backtesting EAD y LGD en Excel
Stress Testing de la PD, LGD y EAD
- Stress Testing de los parámetros de riesgo
- Stress Test de la PD con modelo de factores:
- Modelo logit factores macroeconómicos en SAS
- Series temporales AR(2) en SAS
- Simulación de Montecarlo en SAS
- Stress Test de la LGD/EAD factores macroeconómicos en SAS New
- Modelización conjunta PD y LGD, modelo de factores en SAS New
- Stress Test conjunto de la PD y LGD en SAS New
Tratamiento de la correlación en riesgo crédito
- Correlación de Default
- Correlación de activos
- Pérdida Inesperada
- Matriz de correlación de Default en SAS
- Correlación de default: carteras de consumo en SAS New
- Correlación de activos con EMV y datos observables en SAS
Modelos de Capital Económico, optimización y pricing
- Capital Económico, diversificación y RAROC
- Gestión del capital económico
- Matriz de Choleski
- Generación de Números aleatorios en SAS
- Pérdida Inesperada Contributoria en SAS
- Modelos de Capital Económico
- Creditrisk + en SAS
- Creditmetrics en SAS
- Credit Portfolio Views en SAS, Excel y Matlab
- Modelo Unifactorial en Excel y Matlab New
- Modelo Multifactorial en Excel
- Riesgo de Concentración aprox. de Pykhtin’s en SAS New
- Agregación del Riesgo:
- copulas gaussianas en Excel
- t-student en Excel en Excel
- Estimación del RAROC en Excel
- Optimización del RAROC en Excel New
- Calculadora de Pricing en Excel y SAS New
Stress Testing del Capital Económico
- Metodología de Stress Testing de correlaciones New
- Stress testing en el capital Económico New
- Stress Test en correlaciones de activos en SAS New
- Stress test en capital económico, unifactorial en SAS New
- Stress test del capital económico con matrices de transición en SAS New
- Caso de Estudio: Gestión del Riesgo de crédito, capital económico y estructura organizativa.
Información adicional
Aprende a Medir y Gestionar Riesgos Financieros en la Banca y los Seguros.
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Credit Scoring, Validación de Modelos, Capital y Stress Testing Nivel II