Credit Scoring, Validación de Modelos, Capital y Stress Testing Nivel II

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Descripción

  • Tipología

    Curso intensivo

  • Nivel

    Nivel intermedio

  • Metodología

    Online

  • Horas lectivas

    30h

  • Duración

    5 Días

El objetivo del curso es mostrar al participante metodologías para estimar los parámetros PD, LGD y EAD ajustados al ciclo económico que permitan estimar la pérdida esperada y capital económico. El participante realizará ejercicios prácticos de validación cuantitativa. También analizará los principales problemas a los que se enfrentan las entidades en la estimación de modelos. Este programa está dirigido a responsables, analistas y consultores de riesgos. El alumno conocerá no solo la teoría sino ejercicios prácticos en SAS y Excel. No es necesario dominar un lenguaje de programación pero sí es aconsejable. El participante recibirá material hardcopy y un CD con los ejercicios.

A tener en cuenta

Este programa esta dirigido a directores, gerentes, consultores, reguladores, auditores y analistas de riesgo de crédito y recobro así como aquellos profesionales que se encuentren implantando los acuerdos regulatorios de Basilea II. Profesionales que trabajen en entidades bancarias, cajas de ahorro y todas aquellas empresas que se encuentren expuestas al riesgo de crédito.
Es importante disponer de conocimientos de Estadística y Probabilidad así como de Excel.

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Opiniones

Materias

  • Riesgo financiero
  • Credit Scoring
  • Basilea II
  • RAROC

Profesores

Fernando  González

Fernando González

Cervantes

Socio Director de Fermac Risk SL, actuario,Executive Master en Dirección de entidades financieras en el IEB Madrid y Master en Finanzas, ha trabajado en puestos directivos en BBVA y Equifax, también ha trabajado en Citibank y Seguros Monterrey-New York Life. Ha sido director de proyectos en riesgos financieros en muchas entidades europeas y americanas. Experto en Basilea III y Solvencia II ha formado a más de 1500 profesionistas de todo el mundo.

Temario

DÍA 1

Diseño de modelos de Credit Scoring

  • Diseño y Construcción de Modelos de Credit Scoring
  • Análisis Univariante
  • Principios del análisis univariante y tratamiento de datos
  • Análisis de la calidad del dato en SAS
  • Muestreo estratificado en SAS
  • Análisis de outliers en SAS
  • Análisis univariante en percentiles en SAS
  • Análisis univariante óptimo en Excel
  • Estimación del KS, Gini e IV de cada variable en Excel
  • Estimación Weight of Evidence en Excel

Modelos multivariantes

  • Modelos Multivariantes y modelos de optimización
  • Análisis de Correlaciones en SAS
  • Análisis de Componentes principales en SAS
  • Regresión Logit, método stepwise en SAS
  • Regresión Piecewise en Excel y SAS New
  • Redes Neuronales: perceptron en SAS
  • Modelo de Algoritmos Genéticos en Matlab New
  • Árboles de decisión CHAID en SAS

Desarrollo de Scorecard y Sistemas de Decisión

  • Desarrollo y evaluación de scorecards
  • Sistemas de decisión
  • Construcción de Tarjeta de Puntuación en Excel
  • Alineación del Score en Excel
  • Performance del Score en Excel
  • Estimación del punto de corte en SAS
  • Reject Inference en SAS
  • Poder Discriminante del Modelo: ROC, GINI y KS en Excel
  • Pruebas de Estabilidad en Excel
  • Matriz de confusión en Excel
  • Estimación del Punto de corte en Excel
  • Matrices duales con dos scores en Excel

DÍA 2

Score de Comportamiento y Recobro

  • Estrategias de Seguimiento y Recobro
  • Score de comportamiento en SAS
  • Score de Recobro en Excel
  • Optimización Recobro con programación entera en SAS

Rating de Empresas

  • Modelos de Rating
  • Construcción de Rating de Empresas en Excel New
  • Modelo multinomial usando Rating Externo en SAS New
  • Caso de Estudio 1: Gestión del credit scoring, aplicación e implementación.

Validación y calidad de Modelos

  • Validación IRB de Basilea II
  • Poder Discriminante: estadísticos en Excel y SAS
  • Validación cruzada en SAS
  • Intervalos de confianza, volatilidad de Excel y SAS:
    • KS
    • ROC
    • Gini
  • Bootstrapping en SAS

Modelos de medición y forecast del Default

  • Modelos de medición del default
  • Roll Rates en Excel
  • Series temporales multivariantes del impago en SAS New
  • Series temporales ARIMA de la PD en Matlab New
  • Modelos estructurales en SAS New
  • Procesos de Markov en SAS New
  • Modelos supervivencia en SAS New
  • Dual Times Dynamics en SAS New
  • Matrices de Transición en tiempo continuo en Matlab New

DÍA 3

Modelos para estimar la PD

  • Probabilidad de Default
  • Calibración de la PD por edad de operación en SAS New
  • Ajuste al ciclo en Excel y Solver
  • Calibración de la PD por cosecha o añada en SAS New
  • Estimación de la PD Point in Time en Excel
  • Estimación de la PD Trough The Cycle en SAS New
  • Modelo de Regresión de Poisson de la PD New
  • Low Default Portfolios en carteras de consumo en Excel
  • Low Default Portfolio en carteras de empresa en SAS New

Loss Given Default (LGD)

  • Loss Given Default en Basilea II
  • Estimación de la LGD Workout approach en Excel New
  • Ajuste de distribución beta en Excel
  • Modelo Downturn LGD en Excel
  • Score de LGD enfoque OLS, LAV y Logit en SAS

Exposure At Default (EAD)

  • EAD en líneas de crédito
  • CCF exposiciones default:
    • Enfoque Fixed Horizon New
    • Cohort en Excel New
  • CCF exposiciones No default en Excel

Validación cuantitativa: PD, LGD y EAD

  • Backtesting PD en Excel
    • Hosmer Lameshow test
    • Normal test
    • Binomial Test
    • Spiegelhalter test
  • Backtesting EAD y LGD en Excel

Stress Testing de la PD, LGD y EAD

  • Stress Testing de los parámetros de riesgo
  • Stress Test de la PD con modelo de factores:
    • Modelo logit factores macroeconómicos en SAS
    • Series temporales AR(2) en SAS
    • Simulación de Montecarlo en SAS
  • Stress Test de la LGD/EAD factores macroeconómicos en SAS New
  • Modelización conjunta PD y LGD, modelo de factores en SAS New
  • Stress Test conjunto de la PD y LGD en SAS New

Tratamiento de la correlación en riesgo crédito

  • Correlación de Default
  • Correlación de activos
  • Pérdida Inesperada
  • Matriz de correlación de Default en SAS
  • Correlación de default: carteras de consumo en SAS New
  • Correlación de activos con EMV y datos observables en SAS

Modelos de Capital Económico, optimización y pricing

  • Capital Económico, diversificación y RAROC
  • Gestión del capital económico
  • Matriz de Choleski
  • Generación de Números aleatorios en SAS
  • Pérdida Inesperada Contributoria en SAS
  • Modelos de Capital Económico
    • Creditrisk + en SAS
    • Creditmetrics en SAS
    • Credit Portfolio Views en SAS, Excel y Matlab
    • Modelo Unifactorial en Excel y Matlab New
    • Modelo Multifactorial en Excel
  • Riesgo de Concentración aprox. de Pykhtin’s en SAS New
  • Agregación del Riesgo:
    • copulas gaussianas en Excel
    • t-student en Excel en Excel
  • Estimación del RAROC en Excel
  • Optimización del RAROC en Excel New
  • Calculadora de Pricing en Excel y SAS New

Stress Testing del Capital Económico

  • Metodología de Stress Testing de correlaciones New
  • Stress testing en el capital Económico New
  • Stress Test en correlaciones de activos en SAS New
  • Stress test en capital económico, unifactorial en SAS New
  • Stress test del capital económico con matrices de transición en SAS New
  • Caso de Estudio: Gestión del Riesgo de crédito, capital económico y estructura organizativa.

Información adicional

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Aprende a Medir y Gestionar Riesgos Financieros en la Banca y los Seguros.

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