Credit Scoring, Validación de Modelos y Stress Testing

Día 1

Análisis Univariante

• Muestra y Segmentación
• Horizonte temporal
• Punto de observación y desempeño

Ejercicios en SAS y Excel:

• Análisis univariante percentiles
• Análisis univariante óptimo New
• Estimación del KS por variable.
• Estimación Weight of Evidence WOE

Modelos multivariantes

• Regresión Logit
• Regresión Piecewise
• Redes Neuronales
• Algoritmos Genéticos
• Modelos de supervivencia y default time.

Desarrollo del Scorecard

• Tarjeta de Puntuación
• Técnicas de Reject Inference

Ejercicios en SAS y Excel

• Regresión logística
• Regresión Piecewise New
• Estimación del Scorecard

Día 2

Sistemas de Decisión

• Sistemas de Decisión
• Matrices duales
• Arboles de decisión
• Politicas de Crédito
• Decisión del punto de corte
  

Validación de Modelos

• Tabla de Contingencia
• Indice Gini, ROC y KS
• Técnica de Bootstrapping

Ejercicios en SAS y Excel

• Estimación KS y Gini del Modelo
• Bootstrapping
  

Enfoque IRB Basilea II

• Validación de modelos IRB
• Model Management

Probabilidad de Default (PD)

• Modelos para estimar la PD.
• Definición PIT /TTC.
• Ajuste al ciclo económico.
• Migración de matrices.
• Low Default Portfolio en Carteras Minoristas, anclaje con tasa de desempleo. New

Ejercicios en SAS y Excel

• Matrices de transición
• Ajuste al ciclo en SAS y Excel con Solver

Día 3

Loss Given Default (LGD)

• Workout approach
• Ciclos de Default
• Downturn LGD.
• Modelo Multivariante de LGD
  

Exposure At Default (EAD)

• CCF exposiciones default
• CCF exposiciones No default

Ejercicios en SAS y Excel

• Modelo predictivo LGD New
  

Validación cuantitativa: PD, LGD y EAD

• Backtesting PD, LGD y CCF

Ejercicios en SAS y Excel

• Calculo Intervalo de Confianza AUROC y U-statistic New
• Pruebas de Backtesting PD: Hosmer Lameshow test, Normal test, Binomial Test, Spiegelhalter test.
  

Stress Testing en carteras Retail.

• Requerimientos de Stress Testing enfoque IRB New
• Series Temporales ARIMA New