Curso Avanzado de Sistemas de Trading con Visual Chart

I. INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE TRADING.

Definición de sistema de trading.

• ¿Qué es un sistema de trading?
• Sistemas discrecionales, mecánicos y automáticos.
• Puntos fuertes y puntos débiles.
• Trading vs. Inversión (Buy and Hold).
• Tipología de activos.

Paseo aleatorio y plan de trading.

• Mercado eficiente y sistemas de trading.
• Sistemas de trading universales.
• Psicología, Money management y Sistema.
• Management completo.

Evolución del trading con sistemas.

• Trader discrecional.
• Trader técnico.
• Trader iniciado en sistemas.
• Trader experto en sistemas.

Libros recomendados.


II. INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN EN VISUAL CHART

Novedades de la versión 5 de Visual Chart.

• Interfaz y emplazamiento de los datos.
• Indicadores inteligentes.
• Nueva estadística y fusión de sistemas.
• Visor de oferta-demanda.
• Nuevas órdenes (OCO, OSO y Brackets)
• Pestaña de acceso a broker.

PDV: Barra de Plataforma Visual.

• Programación en Visual Chart.
• ¿Realmente necesito programar?
• Compilar y Condición.
• Bucle Mientras.
• Bucle Desde.....Hasta.
• Sentencias.
• Sistemas, Indicadores y Estudios.
• Conectar y eliminar elementos.
• Grid, conectores y vista global.
• Objetos añadidos: herramientas.

Componentes de la programación en PDV.

• Herramientas.
• Comandos.
• Operadores.

Libros recomendados.


III. COMPONENTES, TIPOLOGÍA, FASES Y CONDICIONANTES PSICOLÓGICOS

Componentes de un sistema.

• Entrada, salida, parámetros, filtros y stops.
• Tipos de stop-loss.
• Profit targets, ¿son necesarios?

Tipos de sistemas de trading.

• Según el grado de discrecionalidad.
• Según la serie histórica y el posicionamiento.
• Clasificación fundamental.
• Trend following y Market facilitation.

Fases en el desarrollo de sistemas.

• Selección de mercados y activos financieros.
• Desarrollo de la idea genérica.
• Transformación de la idea en un conjunto
• objetivo de reglas.
• Backtesting y optimización de parámetros.

Por qué es tan importante la psicología.

• Miedo y avaricia.
• Control emocional y exceso de confianza.
• El Santo Grial está en nuestro interior.
• Cuidado con la intuición.
• Contabilidad mental.
• La importancia de la disciplina en el seguimiento de la estrategia.
• Técnicas para mejorar nuestra operativa.
• Sistemas automáticos vs. Mecánicos: elimine sus limitaciones emocionales.

Libros recomendados.



IV. PROGRAMACIÓN EN PDV

Diagrama de flujo (la importancia del orden).

Desarrollo lógico de la idea a programar.

• El calculo: histórico vs. real.
• Un único comienzo.
• Puntos de enlace.
• Conectores.
• El diagrama.
• Compilar.
• Verificar: histótico vs. real.

Programación de indicadores.

• Una única línea. histograma del MACD.
• Varias líneas. RSI modificado.

Programación de estudios.

• Alcista - Bajista

Programación de sistemas.

• Análisis de la ventana de propiedades.
• Sólo con órdenes.
• Basados en precio.
• Basados en indicadores.
• Agrando funciones.
• Bon trailing stop.
• Intradiarios.
• Con movimiento direccional.
• Basados en volatilidad.

Libros recomendados.



V. PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS DE NIVEL MEDIO

Sistemas de nivel medio.

• Puntos de giro.
• Rotura de rangos.
• Programando Bucles Desde... Hasta
• Programando contadores: sistema RSI
• Programando Bucles Mientras: Sistema cierres.
• Programando piramidaciones a favor.

Libros recomendados.



VI. PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS DE NIVEL AVANZADO

Sistemas de nivel avanzado.

• Checkmate.
• Andromeda.
• Volatilidad, tendencia y MACD.
• Dinámico tendencial-antitendencial.

Ampliando las posibiliades del A.T.

• Agragando gestión monetaria.
• Algoritmo de Larry Williams
• Utilizando datos fundamentales (PER).

Libros recomendados.



VII. EVALUACIÓN DE RESULTADOS

Estadísticas o Backtesting con Visual Chart.

• Objetividad vs. Subjetividad.
• Plantilla de Backtesting para contado.
• Plantilla de Backtesting para futuros.
• Datos generales.
• Análisis gráfico: Equity curve.
• Análisis de tiempos.
• Exportando los resultados a Excel.

Libros recomendados.



VIII. OPTIMIZACIÓN: ROBUSTEZ VS. CURVE-FITING

Optimización: amigo vs. enemigo.

• Tipos de optimizadores.
• Evolución del trader ante la optimización.
• Formulas de evitar el curve-fitting.
• Mapas de optimización: Robustez.

Optimización con Visual Chart.

• Análisis de sensibilidad.
• Optimización Out of Sample y cuarentena.

Libros recomendados.



IX. DIVERSIFICACIÓN CON SISTEMAS DE TRADING

Análisis de correlaciones: marco teórico.

• Medidas de tendencia central y medidas de dispersión.
• Coeficiente de correlación de Pearson.
• Coeficiente de correlación aplicado al trading.
• Tipos de diversificación: clasificación de Kestner.
• Ventajas y limitaciones de la diversificación.

Análisis de correlaciones: Excel y Visual Chart.

• Exportando series temporales a Excel.
• Exportando resultando a Excel.
• Matrix de correlaciones con acciones del Ibex35
• Matriz de correlaciones entre sistemas.
• Diversificación con un único activo.
• Ejemplo de diversificación con un portfolio de acciones.
• Ejemplo de diversificación con un portfolio de futuros.

Libros recomendados.


X. SISTEMAS DE TRADING EN TIEMPO REAL

Simulador de órdenes.

• Acceso al broker: Direct Access.
• Menú Operar.
• Tipos de órdenes.
• Nuevas órdenes: OCCO, OSO, BRACKET.
• Envío de órdenes automáticas.

Geston de alertas.

• Alertas sobre precios.
• Alertas sobre objetos gráficos.
• Alertas sobre sistemas.
• Alertas sobre indicadores.

Profundidad.

• Profundidad: Tabla de posiciones.
• Profundidad: Posiciones gráfcas.
• Visor de Oferta/ Demanda: Slippages.

Libros recomendados.

Objetivos
Este curso está especialmente ideado para personas que ya tienen conocimientos avanzados sobre el mercado, dominando el análisis técnico así como los diferentes productos, acciones, futuros, forex, etc.

Que desean aprender a programar sus estrategias de trading de manera ágil, para poder probarlas en el menor tiempo posible.

Con este curso practico adquirirás la destreza necesaria para programar tus propios sistemas de trading en poco tiempo, pudiéndote centrar en lo realmente importante, que es detectar aquellos con mejor potencial y usarlos en el mercado.

El programa tiene un enfoque totalmente práctico y de aplicación inmediata.

En este curso aprenderás:

• -A programar tus Sistemas e Indicadores en Visual Chart.
• -Cómo probar tus Sistemas de Trading.
• -Como poner en marcha los sistemas.
• -Que sistemas se adaptan mejor a tu forma de ser.

Requisitos
Este curso es para personas que ya tienen conocimientos sobre los mercados, acciones, futuros, tipos de ordenes.

Principalmente está destinado a los alumnos de anteriores cursos, que quieran profundizar en la programación de sistemas mediante la PDV.

* Inversores particulares.
* Inversores que buscan diversificación.
* Asesores financieros.
* Gestores de fondos.


Sistema de Enseñanza
¿Qué obtienes con este Curso de Sistemas de Trading Online?
El Curso es Online, durante 10 semanas iremos viendo todo el contenido, dividido en 10 temas, cada uno de ellos tiene documentación completa en pdf, además contiene 20 horas de vídeos que complementarán los aspectos más prácticos del Curso y en cada tema un test de evaluación, ayudará a afianzar todo lo estudiado.


¿Quién imparte el curso?
Alexey De La Loma
Director de CursosBolsa

Licenciado en Economía y Diplomado en Ciencias Empresariales por la Universidad Carlos III de Madrid. Miembro de la Asociación norteamericana MTA (Market Technicians Association). En 2006 consiguió la acreditación CMT (Chartered Market Technitian), que es la única designación de Analista Técnico reconocida, actualmente, por NYSE y por NASD.

Actualmente imparte formación, tanto presencial como online, sobre introducción a la bolsa y los mercados financieros, sistemas de trading aplicados a Visual Chart, programación de sistemas en EasyLanguage, modelización financiera, Forex y Análisis Técnico.

Desde el año 2001 se dedica a los mercados financieros, como trader por cuenta propia y especialista en money management, estrategias de inversión y técnicas Cuantitativas aplicadas a los mercados financieros. Publica regularmente artículos en revistas especializadas como el boletín de RSIDAT, la revista Gestión Alternativa y la revista Estrategias de Inversión. Colabora habitualmente con el programa cierre de mercados de radio Intereconomía.

Hasta septiembre de 2007 fue socio de TradeSolver S.L., empresa que gestiona el portal de trading, la librería financiera hispafinanzas y donde fue responsable de desarrollo de estrategias y portfolios en TS Analytics, compañía encargada de diseñar la estrategia de inversión de la SICAV TS SYSTEMATIC STRATEGIES.

Comenzó su carrera profesional en grandes empresas, como CLH, Arthur Andersen, Grupo Santander Central Hispano e IBM, con amplia experiencia profesional en otros países (Inglaterra, Italia, Portugal, Chile, Perú y Argentina).

Libro publicados:
"Las voces de los maestros de los mercados financieros". Editorial Millenium Capital, 2006


Mario Somada
Director de desarrollo de sistemas.
Sangreal Investmet

Programador de sistemas de trading y Trader profesional operando diariamente en los mercados de futuros desde 1999. Asesor en trading sistemático a clientes tanto particulares como institucionales.

Fundador y Director de la revista financiera Gestión Alternativa, publicación electrónica que comenzó su andadura en 2004. Ha impartido conferencias y realizado cursos en diferentes puntos de la geografía nacional. Su línea de trabajo se orienta a la investigación, análisis y puesta en funcionamiento de portfolios de sistemas de trading aplicados a los mercados de futuros.