Curso Gestión del Riesgo de Liquidez y Balance (ALM)

DESCRIPCIÓN DEL CURSO DE GESTIÓN DEL RIESGO DE LIQUIDEZ Y BALANCE (ALM)
La gestión de Activos y Pasivos (ALM) se ha convertido en los últimos años en un área estratégica dentro de las entidades financieras con el objetivo de maximizar o al menos dotar de estabilidad al margen financiero a corto y medio plazo.

Adicionalmente, los participantes en el mercado cada vez conceden mayor importancia al margen financiero como indicador de la solvencia a corto y medio plazo y al valor económico como indicador de la estabilidad a largo plazo de las Entidades. Por otro lado, las Entidades Supervisoras (Comité de Basilea) están incorporando el riesgo de interés de balance al conjunto de riesgos como susceptible de consumo de recursos propios de las entidades.

Finalmente, la reciente crisis financiera y las restricciones provocadas por la falta de liquidez en los mercados ha puesto de manifiesto la importancia crítica del riesgo de liquidez en la Gestión Global del Riesgo para cualquier Entidad Financiera.

Todos estos retos obligan a la adopción de medidas extraordinarias en la medición y cobertura del riesgo de interés y de liquidez de balance, para lo que el conocimiento de las técnicas de ALM, que permiten identificar y gestionar los riesgos señalados, son imprescindibles. Difundir el conocimiento en estos dos tipos de riesgos, constituirá el objetivo fundamental del curso.

METODOLOGÍA DEL CURSO DE GESTIÓN DEL RIESGO DE LIQUIDEZ Y BALANCE (ALM)
El curso será eminentemente práctico. (ver índice de casos prácticos). A lo largo de cada sesión, cada explicación de conceptos teóricos será ilustrada con sus correspondientes casos prácticos elaborados expresamente para servir de apoyo y comprensión a las explicaciones técnicas.

En este sentido, se elaborarán varios ejemplos que estarán centrados en aspectos tales como: modelización del Balance, estructura temporal de los tipos de interés, modelos de coberturas, etc.