Curso sobre el Riesgo de Mercado y Su Relación con Basilea Ii, In-company

1. Introducción al Riesgo de Mercado

1.1 Tasa de interés

1.2. Posición de acciones

1.3. Moneda extranjera

1.4. Riesgo de productos básicos ("commodities")

1.5. Modelos estandarizados

2. El VaR y el Riesgo de Mercado

2.1. Conceptos Generales sobre el valor a riesgo agregado VaR.

2.2 Los valores máximos, mínimos y promedios del VaR

2.3. VaR de una cartera

3. Cálculo del VaR

3.1. Método Paramétrico

3.2. Método por Similación Histórica

3.3. Método de Montecarlo y Montecarlo Estructurado

4. Herramientas de gestión basadas en el VaR analítico

4.1. Sensibilidad del VaR ante factores de riesgo de mercado: VaR delta o marginal

4.2. Desagregación del VaR por los componentes: Component VaR y VaR beta

4.3. Efecto sobre el VaR de la incorporación de operaciones: VaR incremental

5. Análisis de Escenarios

5.1. Análisis de escenarios y de contraste de tensión

(stress testing)

5.2. Análisis de escenarios por Back Testing

6. Basilea II

6.1. ¿Qué dice el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea?