Curso sobre el Riesgo de Mercado y Su Relación con Basilea Ii, In-company

1.       Introducción al Riesgo de Mercado

                   1.1     Tasa de interés

                   1.2.    Posición de acciones

                   1.3.    Moneda extranjera

                   1.4.    Riesgo de productos básicos ("commodities")

                   1.5.    Modelos estandarizados

2.       El VaR y el Riesgo de Mercado      

                   2.1.    Conceptos Generales sobre el valor a riesgo agregado VaR.

                   2.2     Los valores máximos, mínimos y promedios del VaR

                   2.3.    VaR de una cartera

3.       Cálculo del VaR       

                   3.1.    Método Paramétrico

                   3.2.    Método por Similación Histórica

                   3.3.    Método de Montecarlo y Montecarlo Estructurado

4.       Herramientas de gestión basadas en el VaR analítico     

                   4.1.    Sensibilidad del VaR ante factores de riesgo de mercado: VaR delta o marginal

                   4.2.    Desagregación del VaR por los componentes: Component VaR y VaR beta

                   4.3.    Efecto sobre el VaR de la incorporación de operaciones: VaR incremental

5.       Análisis de Escenarios        

                   5.1.    Análisis de escenarios y de contraste de tensión

(stress testing)

                   5.2.    Análisis de escenarios por Back Testing

6.       Basilea II      

                   6.1.    ¿Qué dice el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea?