El Var Como Instrumento de Medición Del Riesgo e Mercado en el Marco de Solvencia II

Programa

• Introducción:
  - El riesgo de mercado dentro del mapa de riesgos de una entidad financiera
  - Métodos tradicionales de medición del riesgo de mercado
  - Conceptos financieros y estadísticos en los que se basa el Var
  
• El Var - Concepto y cálculo
  - La volatilidad como variable clave
  - El cálculo a partir de la matriz de varianzas y covarianzas
  - El cálculo a partir de la simulación histórica
  - El cálculo a partir de Monte Carlo
  
• Más allá del Var
  - Medidas afines al Var
  - El Tail Var como medida complementaria al Var
  - Contrastación del modelo obtenido o Backtesting
  - El uso del Var en situaciones extremas o Stress Testing