Finanzas Cuantitativas: Aplicaciones en Excel y Eviews

Apartado

Aplicaciones

1. Capitalización simple, compuesta y continua.

Análisis de inversiones, estrategias financieras y valoración de instrumentos. Cuota de un préstamo sistema de amortización francés.

2. Cálculo de rentabilidades de instrumentos financieros. Duración y convexidad de instrumentos de deuda.

Análisis de instrumentos financieros y riesgos de mercado de los instrumentos de deuda

3. Interpolación y extrapolación. Curvas de tipos de interés

Valoración de instrumentos de deuda y derivados

4. Estadística. Población y muestra. Variables discretas y variables continuas. Frecuencias absolutas y frecuencias relativas. Histogramas. Medias. Mediana y moda. Cuantiles. Varianza. Desviación típica. Coeficiente de asimetría. Curtosis.

Análisis económico-financiero de la actividad empresarial

Fundamentos para la evaluación de riesgos de mercado y de crédito

Modelos de comportamiento de los precios de los instrumentos financieros.

Matrices de correlación de carteras de instrumentos financieros.

5. Relaciones entre variables aleatorias. Covarianza. Coeficiente de correlación lineal. Causalidad.

6. Distribución normal. Distribución normal estándar. Estimación de los parámetros de una distribución normal.

7. Modelo de regresión lineal. Estimación de los coeficientes del modelo de regresión. Contrastes.

Alpha y beta de una acción. Coeficiente de Sharpe.

8. Volatilidad. Estimación. Modelo EWMA. Valor en riesgo de instrumentos de deuda y de capital.

Valoración de derivados y análisis de riesgo de mercado

9. Simulación de Monte Carlo. Generación de variables aleatorias. Simulación de precios de acciones. Simulación de tipos de interés.

Valoración de opciones exóticas y notas estructuradas

10. Modelos de credit-scoring. Modelos logit y probit.

Créditos al consumo y créditos a

empresas.