Finanzas Cuantitativas

Programa interuniversitario
Este programa es interuniversitario entre las siguientes universidades:

• Universidad Complutense de Madrid
• Universidad de Valencia
• Universidad del País Vasco

Menciones: este programa ha obtenido la "Mención de Calidad" 

Materias fundamentales:

1. Microeconomía
2. Macroeconomía
3. Econometría
4. Estadística, probabilidad y cálculo estocástico
5. Economía financiera
6. Derivados financieros
7. Gestión del riesgo financiero
8. Finanzas empresariales

Criterios de reincorporación
Las posibles decisiones a este efecto serán tomadas por el comité académico del programa previa presentación de solicitud razonada por parte del interesado 

Criterios de selección:

• Acreditación de un nivel suficiente de inglés escrito y hablado. (Recomendable una puntuación por encima de 550 en el TOEFL, de nivel a en el Cambridge First Certificate, o del nivel 6 en el IELTS del British Council).
• Las clases se impartirán en castellano.
• La selección se realizará teniendo en cuenta criterios académicos.
• Se exige a los estudiantes que aporten dos cartas de presentación firmadas por profesores de sus respectivas licenciaturas o cualquier otro programa académico.
• Se considerará mérito preferente haber realizado el Graduate Management Administration Test (GMAT) o el Graduate Record Examination (GRE).

Líneas de investigación:

1. Finanzas: gestión de riesgos y valoración de productos derivados
2. Técnicas cuantitativas para el análisis de los mercados financieros

Requisitos de admisión
El programa de doctorado en finanzas cuantitativas está dirigido a titulados superiores, preferentemente licenciados en economía, administración y dirección de empresas, ciencias actuariales y financieras ciencias (matemáticas, física, química, etc.), informática, ingenieros y arquitectos con una sólida formación en métodos cuantitativos.
La dedicación al programa de los estudiantes admitidos será exclusiva durante los dos primeros años. 

Período de docencia
Cursos de Carácter Fundamental:

1. Temas De Macroeconomía
• Créditos: 3,0
• Comentarios Adicionales
• Este Curso De Doctorado Se Imparte En La UCM Y En La Universidad De Valencia.
2. Temas De Microeconomía
• Créditos: 3,0
• Comentarios Adicionales
• Este Curso De Doctorado Se Imparte En La UCM Y En La Universidad De Valencia.
3. Métodos Avanzados En Probabilidad Estadística
• Créditos: 3,0
• Comentarios Adicionales
• Este Curso De Doctorado Se Imparte En La UCM Y En La Universidad De Valencia.
4. Introducción Al Mat. Lab. Y Métodos Numéricos En Finanzas
• Créditos: 4,0
• Comentarios Adicionales
• Este Curso De Doctorado Se Imparte En La Universidad De Valencia.
5. Cálculo De ITO
• Créditos: 3,0
• Comentarios Adicionales
• Este Curso De Doctorado Se Imparte En La Universidad De Valencia.
6. Valoración De Activos
• Créditos: 3,0
• Comentarios Adicionales
• Este Curso De Doctorado Se Imparte En La Universidad De Valencia.
7. Derivados I
• Créditos: 3,0
• Comentarios Adicionales
• Este Curso De Doctorado Se Imparte En La Universidad De Valencia.
8. Fundamentos De Economía Financiera
• Créditos: 3,0
• Comentarios Adicionales
• Este Curso De Doctorado Se Imparte En La Universidad De Valencia.
9. Econometría Financiera I
• Créditos: 3,0
• Comentarios Adicionales
• Este Curso De Doctorado Se Imparte En La Universidad De Valencia.

Período de investigación
Temas de investigación ofertados:

1. Valoración Y Gestión Del Riesgo
• Créditos: 6,0
• Área(s) de Conocimiento:
• Economía Financiera Y Contabilidad
• Economía Aplicada
2. Valoración De Derivados Financieros Y Modelos De Renta Fija
• Créditos: 6,0
• Área(s) de Conocimiento:
• Economía Financiera Y Contabilidad
• Economía Aplicada
3. Econometría Financiera
• Créditos: 6,0
• Área(s) de Conocimiento:
• Fundamentos Del Análisis Económico
• Economía Aplicada
4. Finanzas Cuantitativas
• Créditos: 12,0
• Área(s) de Conocimiento:
• Economía Financiera Y Contabilidad
• Economía Aplicada

La superación del examen facultará al doctorando para poder solicitar expedición del Certificado-Diploma de Estudios Avanzados.