Herramientas Avanzadas de Recuperación y Seguimiento en Crisis Financieras

Seguimiento en cartera de crédito minorista

Score de Comportamiento

• Segumiento del Riesgo
• Construcción de Herramientas de Scoring de comportamiento
  • Definición de variable objetivo
  • Muestra y Segmentación
  • Punto de observación y ventana de desempeño
  • Análisis Univariante óptimo
  • Modelos Multivariantes
  • Regresión Piecewise
  • Poder discriminante del modelo: CAP, Índice Gini, ROC y prueba KS
  • Score de comportamiento
• Ejercicio 1: Desarrollo paso a paso de un Score de comportamiento de cartera hipotecaria en SAS y Excel.

Estrategias de Seguimiento

• Árboles de decisión
• Matriz dual score de comportamiento y bureau score
• Credit Line Management
• Ejercicio 2: Ejercicio de matriz dual en Excel
• Ejercicio 3: Estrategia Champion y Challenger de seguimiento de tarjetas de crédito en SAS.

Día 2

Gestión Avanzada del Recobro

Scores de Recobro

• Recobro: Gestión de Mora temprana
• Recobro: Gestión de Mora tardía
• Score de Recobro etapa mora temprana (0-30 días)
• Score de Recobro etapa mora intermedia (60-90 días)
• Definición de LGD
• Modelo Predictivo de LGD (>90 días mora)
  • Modelos Multivariantes
• Ejercicio 4: Score de recobro de préstamos de consumo en SAS y Excel.
• Ejercicio 5: Score de Loss Given Default

Forecasting de la Morosidad

• Herramientas Clásicas para medir tasa de recuperación y morosidad.
  • Roll Rates
  • Forecasting Loan Default Models
  • Vintage Análisis
• Herramientas Avanzadas para pronosticar la morosidad:
  • Serie temporal Univariante ARIMA New
  • Serie temporal Multivariante VAR New
• Estimación previsible de morosidad usando tasa de desempleo para carteras sin defaults. New
• Ejercicio 6: Modelo de forecast de morosidad y variables macroeconómicas en SAS.

Estrategias de Recobro

• Estrategias recobro con árboles decisión.
• Optimización de estrategias de recobro. New
• Ejercicio 7: Optimización del recobro usando programación entera en SAS.