I.- INTRODUCCION A LOS SISTEMAS DE TRADING - Definición de Sistema de Trading
- Ventajas de Los Sistemas de Trading
- Tipos de Operativa
· Estrictamente Discrecional
· Estrictamente Sistemática
- Evolución del Trader. Del rumor a la automatización.
- Los 4 principios fundamentales del Trading
· Operar siempre con la tendencia.
· Cortar las pérdidas rápido.
· Dejar correr los beneficios.
· Utilizar un buen control de riesgo.
II.- CLASIFICACION DE LOS SISTEMAS DE TRADING - Clasificación según su tipo de operativa
- Clasificación según su "timing" Diario - Intradiario
- Clasificación según el tipo de mercado
III.- ETAPAS PARA DESARROLLAR UN SISTEMA - Seleccionar el comportamiento del mercado optimo
- Definir el tipo de operativa que queremos hacer
- Desarrollar la idea sobre la que se basa el sistema.
- Transformar las ideas en un conjunto objetivo de reglas.
- Programar el sistema
- Paper Trading
- Verificación del Sistema de Trading.
- Optimización de los parámetros
- Evaluar los resultados (Backtesting)
- Mantenimiento y mejora del Sistema.
IV.- LA OPTIMIZACION
- Definición de Optimización
- Tipos de Optimizadores
· Optimización Implícita
· Optimización lineal o de fuerza bruta
· Optimización por algoritmos genéticos
- El problema de la Sobreoptimización
- Recomendaciones para evitar la Sobreoptimización
- La importancia de la muestra
- La importancia de las malas rachas
- Robustez y mapas de Optimización en 3D
- La prueba externa
- La
Simulación de Montecarlo.
V.- ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE UN SISTEMA - Numero de Negocios
- Ganancia Total o Resultado Neto
- Peor racha de perdidas
- Ratios de Rentabilidad/Riesgo
- Ratio de Sharpe
- Ratio Average Win/Loss
- Fiabilidad
- Profic Factor
- Return on Account
- Average Win/Loss vs. Fiabilidad
- Media de barras de negocio positivo - negativo
VI.- ESCENARIOS DE DISEÑO DE SISTEMAS - PDV - Plataforma de Diseño Visual
- VBA - Visual Basic
VII.- HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA DISEÑAR SISTEMAS DE TRADING EN PDV - Introducción a las herramientas
- Datos
- Indicadores
- Funciones
- Variables
VIII.- PLATAFORMA DE DISEÑO PDV (Visual Chart) - Introducción a la plataforma
- Sentencias
- Condiciones
- Bucles
- Ordenes
IX.- PROGRAMACION DE SISTEMAS - Sistemas basados en los precios de cierre
- Sistemas basados en medias móviles
X.- CONECTAR UN SISTEMA EN VISUAL CHART - Tarifa de conexión
- Contratación del feed de Datos
- ¿Qué es el Direct
Access?
