Programa de Primer Año
I. Secuencia de Economía
Cuantitativa Inferencia Estadística y Análisis Multivariante
Análisis multivariante: componentes principales y análisis
factorial.
Resultados de teoría asintótica.
Introducción
al modelo de regresión.
Introducción a las series
temporales.
Econometría I Introducción. Variables
aleatorias multidimensionales. Modelos Econométricos.
Esperanza
y varianza condicional. Propiedades.
Covarianza y
correlación lineal.
Predictor lineal óptimo.
Propiedades.
Muestras y distribuciones muestrales.
Inferencia
en el modelo lineal: MCO. Descomposición de la varianza.
Econometría
II El modelo de regresión clásico.
Contrastes de
hipótesis.
Problemas de especificación.
Heteroscedasticidad
y autocorrelación.
Errores de medida y regresores
endógenos.
Ecuaciones de regresión aparentemente no
relacionadas.
Ecuaciones simultáneas.
Modelos de
regresión cuantílica.
Econometría III (Series
Temporales) Modelos lineales estacionarios
Modelos lineales
no estacionarios
Predicción
Agregación temporal
Modelos
VAR
Cointegración y tendencias comunes
Modelos no
lineales
Microeconometría El Método Generalizado de Momentos
Modelos
lineales para datos de panel: modelos estáticos y dinámicos
Modelos
de elección discreta: elección binaria y elección múltiple
Modelos
de selección de muestra: variables truncadas y censuradas
Modelos
para datos de recuento
|
II. Secuencia de Economía Financiera y de la Empresa Análisis
Económico y Financiero de la Empresa Introducción. Los estados
contables.
Información financiera y mercado de los valores
Elementos
del análisis económico-financiero.
Teoría
de los incentivos y elección contable.
Análisis por
ratios financieros.
Valoración contable.
Valoración
de Activos Financieros Introducción.
Teorías de la
curva de rendimiento.
Inmunización de carteras de renta
fija.
Modelo de Equilibrio en los mercados de capitales
(C.A.P.M.)
Modelos A.P.T.
Modelos discretos
|
III. Secuencia de Microeconomía Microeconomía I: Decisión
Individual y Equilibrio General Teoría de la demanda.
Dualidad.
Introducción
al comportamiento del productor.
Equilibrio general en
economías de intercambio.
Equilibrio general en
economías con producción
Microeconomía II (Teoría
de Juegos) Juegos estáticos y equilibro de Nash.
Juegos
dinámicos y equilibrio perfecto en subjuegos.
Juegos
bayesianos y equilibro bayesiano.
Microeconomía III
(Economía de la Información) Reparto de riesgo óptimo.
Los
modelos agente-principal.
Selección adversa.
Señalización.
Riesgo
moral.
|
|
IV. Análisis Coste-Beneficio
|
V. Técnicas de Computación Excel
Stata
E-views
|
|
|
|
|
Programa de Segundo Año
I. Secuencia de
organización Industrial Organización Industrial I
Introducción: enfoques de la organización industrial.
Modelos
de oligopolio estáticos y dinámicos.
Colusión
tácita.
Diferenciación de productos, publicidad.
Costes,
entrada y salida, barreras a la entrada.
Precios límite y
predación.
Investigación y desarrollo.
Organizacion Industrial II: Regulación Introducción.
Regulación
del monopolio natural.
· Caso uniproducto.
·
Caso multiproducto: Precios de Ramsey y Price Caps.
Regulación
con información asimétrica.
· Costes no
observables.
· Esfuerzo no observable.
Regulación
del acceso.
· Acceso en una sola dirección.
·
Acceso en doble dirección.
Organizacion Industrial II:
(Aspectos Empíricos y Modelización Cuantitativa) Estudios
interindustriales.
Competencia en precios con productos
homogéneos.
Competencia en precios con productos
diferenciados.
Fusiones.
Industrias reguladas.
Industrias
de red.
Industrias con costes irrecuperables endógenos.
Entrada.
|
II. Gestión de Riesgos en Empresas no Financieras Fundamentos
básicos: derivados
Posiciones cubiertas y descubiertas
Estrategia
para frenar pérdidas
Los griegos
Especulación en
volatilidad
Gestión del riesgo en empresas no financieras
(Energía, etc.)
|
III. Jornadas sobre Política de la Competencia
Los
objetivos de la Política de la Competencia.
Ilustración
con casos específicos.
|
|
IV. Seminario de Preparación de Tesinas
|
|
V. Cursos de Especialización
|
|
|
