Presentación y ObjetivosLa toma de
decisiones financieras es un proceso cada vez más complejo que requiere el
empleo de herramientas cuantitativas que permitan modelar el
funcionamiento de los
mercados financieros, los procesos explicativos del
valor de los productos que en ellos se negocian e, igualmente, medir y
gestionar adecuadamente los riesgos que de ellos se derivan. En
particular, problemas cuya resolución diaria se plantea en los mercados
financieros como la valoración de activos derivados (opciones
financieras), el cálculo del Valor en Riesgo de productos estructurados o
la asignación eficiente de capital en carteras internacionales con
múltiples activos exigen el empleo de herramientas informáticas
sofisticadas.
Las soluciones de
ingeniería financiera -concepto
predominante en el ámbito anglosajón- consisten en la utilización de
procedimientos computacionalmente intensivos en la resolución de problemas
financieros y ofrecen una nueva perspectiva complementaria a otros
enfoques tradicionales, como el cuantitativo. La ingeniería financiera
propone soluciones -no analíticas- basadas en la
simulación. Este nuevo
enfoque ha permitido acometer importantes problemas, complejos y
débilmente estructurados, cuya resolución se había mostrado imposible.
Los
contenidos del Master en Ingeniería Financiera están integrados por
materias cuantitativas que permiten aprovechar la potencia de los análisis
estadístico y matemático en su aplicación a los problemas financieros.
Dichas materias son contextualizadas en el sector financiero, de manera
que los participantes afrontan contenidos que previsiblemente no conocen y
además aprenden de manera precisa, la relevancia de dichos contenidos en
la resolución de problemas financieros reales. Adicionalmente, otro bloque
de materias de contenido estrictamente financiero pretende que, en el
corto espacio de tiempo de duración del programa, los alumnos adquieran
los conocimientos especializados y profundamente tecnificados con los que
habrán de desenvolverse profesionalmente. Finalmente, los participantes
reciben formación en el manejo de herramientas especializadas
(MatLab,
Mathematica y
Excel) que les permitirán implementar los diversos modelos
analizados y proponer soluciones a problemas reales de valoración de
activos financieros y medición y control del riesgo.
El principal
objetivo del Master en Ingeniería Financiera consiste en ofrecer una
formación especializada y de calidad a quienes trabajen en el sector
financiero y deseen orientar su carrera profesional hacia las áreas de
Gestión de Riesgo Financiero, Valoración y Negociación de Instrumentos
Financieros primarios o Derivados o
Gestión de Carteras, bien en entidades
financieras, sociedades gestoras de fondos de
inversión colectiva o de
fondos de pensiones o compañías de
seguros.
DestinatariosEste
programa va dirigido a graduados en Matemáticas, Empresariales, Economía,
Estadística, Física, Actuariales o Ingeniería, que cuenten con una sólida
base matemática y, a ser posible, con experiencia profesional en el sector
financiero y que trabajen o deseen trabajar en las mencionadas áreas
especializadas de instituciones financieras.
ProgramaI.
Módulo de Herramientas
I.1 Homogeneización de Álgebra Lineal
I.2
Homogeneización de Cálculo y Optimización
I.3
Diferencias Finitas
I.4 MATLAB
I.5 Excel Avanzado
II.
Módulo Fundamentos
II.1 Probabilidad
II.2 Procesos
Estocásticos
II.3 Martingalas y Cálculo Estocástico
II.4
SimulaciónII.5 Series Temporales
III. Módulo de
Finanzas y Derivados
III.1 Inversiones Renta Fija
III.2
Inversiones Renta Variable
III.3 Derivados de Renta
Variable y Materias Primas
III.4 Derivados de Tipos
de Interés
III.5 Opciones Exóticas
III.6 Contabilización y
Auditoría de Productos Derivas
IV.
Módulo de Riesgos Financieros
IV.1 Riesgos de Mercado
IV.2
Riesgos de Crédito
IV.3 Riesgo Operacional
V.
Proyecto Fin de Máster
Duración y HorarioEl
período lectivo se desarrolla desde el 13 de Octubre de 2009 al 30 de
Junio de 2010, ambos inclusive. Desde el mes de Abril, se trabaja en la
preparación del Proyecto Fin de Master.
Las clases se imparten en
horario de tarde los días lunes, miércoles y viernes de 19:00 horas a
22:00 horas. El horario puede estar sujeto a cambios en calendario como en
días de impartición que se informarán con antelación.
TitulaciónAquellos alumnos que hayan superado
con éxito el período lectivo (600 horas) recibirán el Título Propio de
Master
en Ingeniería Financiera de la Universidad de Alcalá.
Bolsa
de Empleo y PrácticasA través de la Bolsa de Empleo del
Centro Internacional de Formación Financiera se difundirán entre los
alumnos del Master todas las ofertas de empleo y prácticas de las
entidades financieras y grandes empresas colaboradoras y que guarden
relación con el perfil perseguido por este Programa de Formación: jóvenes
profesionales con experiencia de más de dos años, preferentemente en el
Sector Financiero. Las mismas podrán resultar durante el período lectivo
del Master o al acabar el mismo y será necesario superar el proceso de
selección establecido a tal efecto por las empresas.
Dependiendo
del perfil del candidato y su experiencia, las características de la
práctica pueden ser muy sofisticadas y específicas, por lo que la
oportunidad de acceder a las mismas depende en gran medida de las
capacidades y méritos previos del candidato.
A tal efecto, el
Centro Internacional de Formación Financiera dispone de un Departamento de
Prácticas en Empresas y Desarrollo de Carrera Profesional que gestiona las
ofertas de Empleo y Prácticas y las candidaturas de nuestros alumnos y
antiguos alumnos.
Becas y Ayudas al Estudio
El
Master dispone de
3 becas de excelencia académica
otorgadas por la Fundación Carolina a candidatos latinoamericanos. Las
mismas comprenden una reducción parcial de la matrícula, billete aéreo,
cobertura del alojamiento y manutención. La consulta sobre los requisitos
y solicitud de la beca se realiza directamente
Santander y la
Universidad de Alcalá patrocinan Ayudas al Estudio para estudiantes
españoles, europeos, latinoamericanos y candidatos nacionales de Estados
recién incorporados (o en proceso de incorporación) a la Unión Europea.
Las
mismas se conceden a aquellos candidatos que cumplan con todos los
requisitos exigidos por el Programa de Formación y en base a criterios de
excelencia académica definidos específicamente por Santander y la
Universidad de Alcalá.
FinanciaciónLos
candidatos residentes en España pueden acceder a facilidades de
financiación preferentes a través de préstamos concedidos por Banco
Santander en colaboración con CIFF.
IdiomasCIFF
ofrece, en colaboración con British Council, cursos de
inglés financiero y
de negocios a sus alumnos. Estos cursos se imparten fuera del horario
lectivo.
Lugar de imparticiónEl
Master se imparte en el Centro de Formación de CIFF, ubicado en el
distrito financiero de Madrid. Calle Conde de Serrallo, 4 (entorno de
Plaza de Castilla).
