La toma de decisiones financieras es un proceso cada vez más
complejo que requiere el empleo de herramientas cuantitativas que permitan
modelar el funcionamiento de los
mercados financieros, los procesos
explicativos del valor de los productos que en ellos se negocian e,
igualmente, medir y gestionar adecuadamente los riesgos que de ellos se
derivan. En particular, problemas cuya resolución diaria se plantea en los
mercados financieros como la valoración de activos derivados (opciones
financieras), el cálculo del Valor en Riesgo de productos estructurados o
la asignación eficiente de capital en carteras internacionales con
múltiples activos exigen el empleo de herramientas informáticas
sofisticadas.
Las soluciones de
ingeniería financiera
-concepto predominante en el ámbito anglosajón- consisten en la
utilización de procedimientos computacionalmente intensivos en la
resolución de problemas financieros y ofrecen una nueva perspectiva
complementaria a otros enfoques tradicionales, como el cuantitativo. La
ingeniería financiera propone soluciones -no analíticas- basadas en la
simulación. Este nuevo enfoque ha permitido acometer importantes
problemas, complejos y débilmente estructurados, cuya resolución se había
mostrado imposible.
Los contenidos del Master en Ingeniería
Financiera (Part-Time) están integrados por materias cuantitativas que
permiten aprovechar la potencia de los análisis estadístico y matemático
en su aplicación a los problemas financieros. Dichas materias son
contextualizadas en el sector financiero, de manera que los participantes
afrontan contenidos que previsiblemente no conocen y además aprenden de
manera precisa, la relevancia de dichos contenidos en la resolución de
problemas financieros reales. Adicionalmente, otro bloque de materias de
contenido estrictamente financiero pretende que, en el corto espacio de
tiempo de duración del programa, los alumnos adquieran los conocimientos
especializados y profundamente tecnificados con los que habrán de
desenvolverse profesionalmente. Finalmente, los participantes reciben
formación en el manejo de herramientas especializadas
(MatLab,
Mathematica y
Excel) que les permitirán implementar los diversos modelos
analizados y proponer soluciones a problemas reales de valoración de
activos financieros y medición y control del riesgo.
El principal objetivo del Master en Ingeniería Financiera
(Part-Time) consiste en ofrecer una formación especializada y de calidad a
quienes trabajen en el sector financiero y deseen orientar su carrera
profesional hacia las áreas de Gestión de Riesgo Financiero, Valoración y
Negociación de
Instrumentos Financieros primarios o Derivados o Gestión de
Carteras, bien en entidades financieras, sociedades gestoras de fondos de
inversión colectiva o de fondos de pensiones o compañías de
seguros.
El
Master en versión Part-Time que presentamos se ha diseñado considerando
fundamentalmente los siguientes aspectos:
1. El
sustento teórico estadístico, matemático y financiero
2.
Las técnicas empíricas aplicables a las Finanzas
3. Los
Modelos de Cálculo Estocástico
4. La adaptación de los
mercados financieros y de los instrumentos de inversión
5. Los
productos derivados y los riesgos financieros
Este programa va dirigido a licenciados en Matemáticas,
Empresariales, Economía, Estadística, Física, Actuariales o Ingeniería,
que cuenten con una sólida base matemática y, a ser posible, con
experiencia profesional en el sector financiero y que trabajen o deseen
trabajar en las mencionadas áreas especializadas de instituciones
financieras.
Se examinarán favorablemente las solicitudes de
profesionales que deseen compatibilizar sus estudios con el desempeño de
su actividad profesional.
A fin de obtener la más alta
calidad de nuestra enseñanza, la admisión está sujeta a un proceso
selectivo en el que se valoran los méritos del candidato, concediendo
especial importancia al perfil profesional y al expediente académico.
Buscamos candidatos dispuestos a asumir retos intelectuales que requieren
capacidad de concentración, inteligencia matemática, habilidad para seguir
diferentes materias al mismo tiempo, costumbre de trabajar con plazos
ajustados y determinación para concluir con éxito el programa.
ProgramaI.
Módulo de Herramientas
I.1 Homogeneización de Álgebra Lineal
I.2
Homogeneización de Cálculo y Optimización
I.3
Diferencias Finitas
I.4 MATLAB
I.5
Excel Avanzado
II.
Módulo Fundamentos
II.1 Probabilidad
II.2 Procesos
Estocásticos
II.3 Martingalas y Cálculo Estocástico
II.4
SimulaciónII.5 Series Temporales
III. Módulo de
Finanzas y Derivados
III.1 Inversiones Renta Fija
III.2
Inversiones Renta Variable
III.3 Derivados de Renta
Variable y Materias Primas
III.4 Derivados de Tipos
de Interés
III.5 Opciones Exóticas
III.6 Contabilización y
Auditoría de Productos Derivas
IV.
Módulo de Riesgos Financieros
IV.1 Riesgos de
Mercado
IV.2 Riesgos de Crédito
IV.3
Riesgo Operacional
V. Proyecto Fin de Máster
Duración
y HorarioEl Master se desarrolla en modalidad mixta (On Line +
una Fase Presencial en Marzo de 2010), desde el 2 de Noviembre de 2009
hasta el 30 de Julio de 2010, ambos inclusive.
La Fase Presencial se
desarrolla en régimen residencial en la Universidad de Alcalá en el mes
de Marzo de 2010 (tres semanas de duración), del 8 de Marzo al 27 de
Marzo, en horario de mañana y tarde de lunes a sábado. El horario puede
estar sujeto a cambios que se informarán con antelación.
La metodología utilizada en el Master apunta a desarrollar las
habilidades cuantitativas del participante y fortalecer sus conocimientos
financieros previos a fin de que los aplique mediante el análisis
cuantitativo. El Master se desarrolla en modalidad part time con carga
lectiva presencial y online. El enfoque es teórico-práctico y requiere
fundamentalmente estudio individual.
Las clases presenciales se
desarrollan en viernes y sábados para facilitar que el participante pueda
compatibilizarlo con el trabajo profesional. Todas los módulos tienen una
carga presencial y requieren el uso intensivo de ordenador.
En On
line, el alumno dispone, a través de nuestra plataforma de e-learning, de
contenidos teóricos y lecturas complementarias, así como la posibilidad de
participar en chats y foros de debate, manteniendo en todo momento la
interconexión con el Profesor y el resto de sus compañeros. La enseñanza a
distancia está apoyada continuamente por un tutor a través de plataforma
virtual, como medio de consulta habitual entre los profesores y los
alumnos. En cada materia de conocimiento habrá una tutoría que trabajará
coordinadamente con un equipo de expertos que elabora los materiales de
este Master, resuelve las consultas y plantea y evalúa las pruebas y
ejercicios propuestos.
Toda la formación impartida será evaluada
también a través de un Trabajo Fin de Master, donde los participantes
deberán demostrar la correcta asimilación de los conceptos aprendidos a lo
largo del período lectivo.
El Master se imparte en la CIFF, pudiendo desarrollarse
alternativamente en la Sede ubicada en el distrito financiero de Madrid
(Calle Conde de Serrallo, 4 - entorno de Plaza de Castilla) o en la Sede
de Alcalá de Henares (Plaza Cervantes ,10 - Alcalá de Henares - Madrid).
Aquellos alumnos que hayan superado con éxito el periodo lectivo
(600 horas) recibirán el Título Propio de
Master en
Ingeniería Financiera de la Universidad de Alcalá.
La Dirección del Programa corresponde al
Dr. José Javier Núñez
Velázquez, Profesor Titular del Área de Métodos Cuantitativos
para la Economía y la Empresa de la Universidad de Alcalá. José Javier
Núñez es Licenciado en Ciencias Matemáticas (Especialidad: Estadística e
Investigación Operativa) por la Universidad de Granada, desde 1982, y
Doctor en Ciencias Matemáticas por la Universidad de Granada, desde 1987.
Actualmente, es Profesor Titular de Universidad en el Departamento de
Estadística, Estructura Económica y O.E.I. de la Universidad de Alcalá. Ha
publicado escritos y ha impartido conferencias y seminarios sobre la
Estadística aplicada a los
mercados financieros. Desde 1992, trabaja en la
aplicación de métodos matemáticos y estadísticos a la Economía y las
Finanzas. Además, desde 1998, participa en la coordinación e impartición
de Cursos Monográficos de Doctorado, que incluyen diversas técnicas para
el análisis estadístico de datos financieros, en la Universidad de Alcalá.
Ha publicado artículos en Revistas especializadas nacionales e
internacionales como Inter-American Statistical Institute (IASI) Journal
of Statistics, Estadística Española, El Trimestre Económico y Estudios de
Economía Aplicada, y ha participado en diversos libros tanto de interés
docente como investigador.
Colaboran en el Master, profesores de la
Universidad de Alcalá, Universidad Carlos III, profesionales del Banco
Santander, Espirito Santo e investigadores del Laboratorio de Finanzas
Computacionales de la Universidad de Alcalá.
Bolsa de Empleo y Trabajo en Prácticas
|
A través de la Bolsa de Empleo del Centro Internacional de Formación
Financiera se difundirán entre los alumnos del Master todas las ofertas de
empleo y prácticas de las entidades financieras y grandes empresas
colaboradoras y que guarden relación con el perfil cuantitativo por este
Programa de Formación: jóvenes profesionales con experiencia de más de dos
años, preferentemente en el Sector Financiero. Las mismas podrán resultar
durante el período lectivo del Master o al acabar el mismo y será
necesario superar el proceso de selección establecido a tal efecto por las
empresas.
Dependiendo del perfil del candidato y su experiencia,
las características de la práctica pueden ser muy sofisticadas y
específicas, por lo que la oportunidad de acceder a las mismas depende en
gran medida de las capacidades y méritos previos del candidato.
Actualmente, existe una gran demanda de quant en el Sector Financiero en
Madrid.
A tal efecto, CIFF dispone de un Departamento de Prácticas en
Empresas y Desarrollo de Carrera Profesional que gestiona las ofertas de
Empleo y Prácticas y las candidaturas de nuestros alumnos y antiguos
alumnos
El importe total de la matrícula es de
10.000 euros.
Santander y la Universidad de Alcalá patrocinan Ayudas al Estudio para
estudiantes españoles, europeos, latinoamericanos y candidatos nacionales
de Estados recién incorporados (o en proceso de incorporación) a la Unión
Europea.
Las mismas se conceden a aquellos candidatos que cumplan con
todos los requisitos exigidos por el Programa de Formación y en base a
criterios de excelencia académica definidos específicamente por Santander
y la Universidad de Alcalá.
Los candidatos españoles (o que
hayan realizado estudios de grado en Universidades españolas) pueden
realizar su solicitud de beca dirigiéndose directamente al Departamento de
Admisiones de CIFF. Las candidaturas con expedientes académicos brillantes
son especialmente bienvenidas y serán tratadas preferencialmente.
Además,
el Centro Internacional de Formación Financiera posee varios Convenios de
Colaboración con distintas instituciones de Latinoamérica, Estados Unidos
y Europa; que persiguen objetivos particulares, entre ellos,
facilitar
el intercambio de estudiantes, profesores e investigadores pertenecientes
a las mismas.
La internacionalización de nuestro entorno es una realidad que
afecta a cualquier actividad, el dominio del
inglés cualifica al
profesional y determina su orientación en un entorno internacional y
global, por lo que consideramos importante el conocimiento de este idioma.
Algunos
contenidos pueden facilitarse íntegramente en inglés, por lo que los
candidatos deben tener un conocimiento previo del idioma y capacidad de
lectura.
El estudiante puede disponer de facilidades de financiación a
través de préstamos concedidos por Banco Santander.
