Modelización Del Comportamiento de Clientes en la Gestión de Riesgos de Balance - Jun 09

1. Introducción

• Propósito de la gestión de los riesgos bancario de ALM
• Descripción de riesgos habituales:
  
  • Riesgo de solicitud (application risk)
  • Riesgo de suscripción (completion risk)
  • Riesgo de prepago hipotecario
  • Riesgo de retirada anticipada de ahorros de rédito fijo
  • Riesgo de liquidez

2. Modelos de riesgos de ALM

3. Modelos de comportamiento

• Riesgo de suscripción
• Descripción de los factores cualitativos:
  
  • Perídos de oferta
  • Sensibilidad a los incentivos financieros
  • Efectos retardados de los incentivos financieros
  • Asimetría de la respuesta con incentivos financieros positivos y negativos.
  • Filtrado de la información
    
    • Por tipo de producto
    • Por tipo de producto y tramos de valores de las hipotecas (tiers)

• Presentación gráfica de diversos ejemplos prácticos
• Presentación de los modelos de entrada (run-on) y presentación gráfica de los modelos de Tiempo medio de suscripción
  
  • Implicaciones para la cobertura del riesgo de suscripción

• Seguimiento del desempeño de los modelos: filtrado de la información
  
  • Diversos ejemplos prácticos

• Extensiones
  
  • Modelos para productos con períodos de oferta más cortos
  • Modelos para productos definidos como una media ponderada de los anteriores

• Riesgo de retirada anticipada de ahorros de rédito fijo
  
  • Factores cualitativos: edad del producto e incentivos financieros
  • El problema del filtrado de la información
  • Presentación de modelos de ahorros de 1, 2, 3 y 4 años

• Modelos de prepago de hipotecas de tipo fijo
  
  • Factores cualitativos: período de incentivo, incentivo financiero
  • Presentación de ejemplos