Modelos Avanzados de Riesgo Operacional con Sas y Excel

Día 1

• Crisis Financiera
• Principales eventos y pérdidas en 2008
• Riesgo Operacional en Basilea II
  • Clasificación de las pérdidas
  • Método del Indicador Básico y Estándar
  • Métodos Avanzados
  • Informes de Banco de España RP 41 y RP 42
• Gestión del Riesgo Operacional
  • Identificación
  • Creación de Base de datos
  • Medición
    • Control Self-Assessments (CSAs)
    • Uso de los KRIs
    • Construcción de Escenarios
  • Control y monitorización
  • Efectos de las pólizas de seguro y mitigación
• Modelo Advanced Measurement Approach (AMA)
  • Introducción Loss Distribution Approach
  • Modelos de reescalamiento de datos externos
    • Regresion OLS para reescalar severidad
    • Regresión poisson para reescalar frecuencia
  • Distribuciones de Severidad y Frequencia
  • Ejercicio 1: Ajuste de distribución de severidad Lognormal, weibull y gamma.
  • Ejercicio 2: Ajuste de distribución de frecuencia: Poisson y binomial negativa
  • Ejercicio 3: Estadísticos: K-S, AD, CvM.

Día 2

• Modelo AMA tradicional
  • Teoría del Valor Extremo
  • Estimación del umbral
  • Ejercicio 4: Gráficos: Mean Excess, Q-Q y Hill
  • Ejercicio 5: Ajuste distribución de severidad Pareto por EVT.
  • Ajuste a la distribución de Frecuencia
• Tratamiento de la "Tail Severity Distribution"
  • Efecto de añadir datos externos en la cola de la distribución
  • Distribuciones con punto de truncamiento
  • Ejercicio 6:Distribución logística de truncamiento de Fontnouvelle
  • Simulación de Montecarlo y Capital en Riesgo (CaR)
  • Efecto de los Seguros en la simulación de Montecarlo
  • Copulas
  • Ejercicio 8: Simulación de Montecarlo usando correlación de las frecuencias
• Enfoque Bayesiano New
  • Inferencia bayesiana
  • Incertidumbre en los parametros
  • Ejercicio 9: Estimación del CaR uusando enfoque bayesiano