Modelos de volatilidad

Volatilidad: “Es la intensidad en la variación de los precios de los activos financieros en un periodo determinado” es calculado a través de la desviación estándar de sus rendimientos. Para el inversor la volatilidad es una medida del riesgo a asumir.
Para su medición se analizará los modelos de volatilidad condicional variable, los llamados modelos ARCH, GARCH, IGARCH, EGARCH, ARCH-M, TARCH.

Índice de contenidos

1. Modelo de rentabilidad
2. Modelos de volatilidad
3. Modelos de la familia ARCH.GARCH
4. Criterios para seleccionar un modelo