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Institut D'Estudis Financers

Programa Superior de Productos Financieros Derivados (Pfd)


Institut D'Estudis Financers (España)

Postgrado - Presencial

Lugar

Barcelona (Barcelona)

Duración

200 Horas

Inicio

01/09/2009

Dirigido a

Licenciados o estudiantes universitarios que estén finalizando sus estudios y deseen abrirse camino ... ver mása nivel profesional en el ámbito de los productos financieros derivados. Profesionales que deseen completar su formación financiera en materia de productos derivados. Gestores de carteras personales e institucionales. Profesionales de entidades de crédito y sociedades y agencias de valores. Tesoreros de entidades financieras y de empresas.

3.900€ IVA inc.

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Detalles del curso

Tipo Postgrado Duración 200 Horas Antigüedad desde 2008 en emagister
Método / lugar Mònica Contactar Presencial en Barcelona dónde
Certificado / Título Diploma en Productos Financieros Derivados
Alumnos por clase 30
Alumnos presentados 31 en el último año
Dirigido a Licenciados o estudiantes universitarios que estén finalizando sus estudios y deseen abrirse camino a nivel profesional en el ámbito de los productos financieros derivados. Profesionales que deseen completar su formación financiera en materia de productos derivados. Gestores de carteras personales e institucionales. Profesionales de entidades de crédito y sociedades y agencias de valores. Tesoreros de entidades financieras y de empresas.
Para qué te prepara Aquellos que realicen el curso y superen las pruebas que éste incluye, estarán en disposición de convertirse en operadores de mercados financieros derivados, preparados para desarrollar su actividad profesional y realizar estrategias de cobertura, especulación y arbitraje sobre diferentes subyacentes.
Precio 3.900€ IVA inc.

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Temario

Programa Superior de Productos Financieros Derivados (Pfd)

El curso se divide en cuatro módulos o asignaturas:
Módulo 1. Introducción descriptiva y valoración genérica de los productos derivados.

  • 1. Introducción a los sistemas financieros: instituciones, productos y mercados
  • 2. Novedades en los mercados financieros nacionales y europeos
  • 3. Características básicas de los contratos de futuros y opciones
  • 4. Mercados organizados y cámara de compensación
  • 5. Mercados OTC o(ver the counte)r
  • 6. Contratos negociados en MEFF
  • 7. Contratos negociados en diferentes mercados internacionales
  • 8. Acceso a la operativa de mercado
  • 9. Estrategias elementales
  • 10. Aplicaciones de los contratos de futuros y opciones en operaciones de cobertura, especulación y arbitraje
  • 11. Determinación genérica del precio teórico de un contrato de futuros
  • 12. Coste neto de financiación y riesgo de base
  • 13. Arbitraje directo e inverso entre futuros, opciones, contado yforward
  • 14. Modelos y técnicas de cobertura
  • 15. Factores determinantes del valor de la opción
  • 16. Modelos de valoración de opciones: descripción, hipótesis básicas y formulación
  • 17. Aplicación de los diferentes modelos de valoración para distintos contratos opcionales
  • 18. Ejercicio avanzado de opciones americanas
  • 19. Análisis de la volatilidad
  • 20. Presentación e instrucciones de uso del programa de valoración de opciones y cálculo de volatilidades
  • 21. Indicadores de gestión
  • 22. Interacción de los indicadores de gestión en función de la estrategia y de la coyuntura de mercado
  • 23. Estrategias combinadas, diferenciales y gestión de carteras con futuros, opciones, contado y forward
  • 24. Productos derivados OTC
  • 25. Mercados derivados sobrecommodities

Módulo 2. Análisis de subyacente, condiciones generales, valoración específica y aplicaciones prácticas de los productos derivados.

  • 1. Euribor y EONIA
  • 2. Bono nocional de deuda pública: diferentes plazos y mercados
  • 3. Swaps y otros productos OTC
  • 4. Divisas
  • 5. Índice bursátil y acciones
  • 6. Opciones exóticas
  • 7. Productos estructurados

Módulo 3. Gestión de carteras.

  • 1. Conceptos básicos de la gestión de carteras
  • 2. Clasificación de las carteras
  • 3. Tipos de carteras según inversión y elección de los productos derivados adecuados
  • 4. Utilización de los productos derivados en la gestión de carteras
  • 5. Supuestos prácticos aplicables a diferentes tipos de fondos de inversión
  • 6. Análisis técnico de productos derivados
  • 7. Normativa legal vigente de la operativa con derivados por parte de los fondos y sociedades de inversión mobiliaria
  • 8. Fondos garantizados y estructurados de renta fija y renta variable
  • 9. Fondos apalancados: hedge fundsy fondos de gestión alternativa
  • 10. Medidas deperformancede la gestión de carteras

Módulo 4. Análisis, control y gestión de riesgos.

  • 1. Descripción práctica del funcionamiento de los sistemas de negociación, liquidación y compensación de MEFF (TOP PLUS y MEFFTOP)
  • 2. Sistema de acceso a la negociación, liquidación y compensación de EUREX
  • 3. Reglamento de MEFF, miembros del mercado, sistemas de control de riesgo, cálculo y aportación de garantías, liquidaciones diarias de pérdidas y ganancias y límite operativo diario
  • 4. Normas contables de aplicación a entidades usuarias de productos derivados
  • 5. Fiscalidad de los futuros y opciones
  • 6. Análisis, control y gestión del riesgo de los productos derivados
  • 7. Derivados sobre riesgo de crédito
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Instalaciones y fechas



Dónde Barcelona, Via Laietana, 60, 5º ver mapa
Cuándo Inicio: 01/09/2009 Fin: 01/03/2010 ver calendario
 

Observaciones

Las clases se impartirán en las aulas y aula informática de IEF, dos días por semana, martes y jueves, de 17:30 a 21:30 horas, más alguna sesión extraordinaria oportunamente comunicada.

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Sobre Institut D'Estudis Financers

Descripción del centro
Instituto de Estudios Financieros (IEF)

El Instituto de Estudios Financieros es una Fundación Privada constituida en 1990 como una iniciativa de formación y divulgación financiera en Barcelona, para un sector sujeto a grandes cambios, a innovación permanente y a la globalización de su actividad.

A través de la formación de alto nivel orientada a productos, mercados y técnicas de futuro en finanzas y a la divulgación de las últimas novedades y cambios en el sector, el IEF se especializa en las áreas de inversión y gestión de patrimonios, finanzas corporativas, gestión bancaria, análisis financiero, nuevos productos e instrumentos, finanzas internacionales, etc. Así mismo, el IEF ofrece servicios de divulgación, consultoría y promoción financiera.


El Patronato del IEF

El Patronato del IEF está constituido por las entidades fundadoras siguientes:

- Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
- Banco Español de Crédito
- Santander Central Hispano
- Banc Sabadell
- Caixa Catalunya
- Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona
- Federació Catalana de Caixes d'Estalvis
- Generalitat de Catalunya (Departamento de Economía y Finanzas)
- Institut Català de Finances
- Institut Català del Crèdit Agrari


La formación financiera en IEF

Las características del IEF y de la formación impartida son:

- Enfoque prioritario hacia los temas financieros y de desarrollo directivo.
- Énfasis en las actividades financieras innovadoras, en proceso de transformación y con más futuro.
- Internacionalización. Entendiendo las finanzas como una actividad global y al nivel de los centros financieros más avanzados del mundo.
- Flexibilidad y capacidad de respuesta a las novedades, con fuertes vinculaciones a los mercados de capitales, asociaciones de profesionales, entidades y otros centros de actividad financiera.
- Alto nivel académico y de orientación profesional.
- Formación impartida por profesionales, profundizando en la universitaria, con especial énfasis en la aplicación práctica.


El marco de las actividades

Coordinación, organización e impartición de actividades formativas de ámbito abierto, de profundización de larga duración y breves de especialización, y programas a medida para entidades i/o instituciones.

Todo tipo de consultoría, estudios de finanzas aplicadas, desarrollo de cursos y otros productos de formación y divulgación en finanzas de empresa, entidades financieras y mercados de capitales.


Relaciones Internacionales

El IEF está vinculado a los principales institutos de formación bancaria y financiera de todo el mundo a través de:

- Miembros de la Conferencia Mundial de Institutos de Formación Bancaria (Único miembro español).
- Miembro-Presidente del Consejo Ejecutivo de la European Bank Training Network (Único miembro español conjuntamente con AEB).
- Participando en consorcios internacionales en varios programas Phare de la Unión Europea en formación y consultoría financiera y bancaria en el Este de Europa.

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