I.- HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA DISEÑAR SISTEMAS DE TRADING EN PDV - Introducción a las herramientas
- Datos - Indicadores - Funciones - Variables
II.- PLATAFORMA DE DISEÑO PDV (Visual Chart) - Introducción a la plataforma
- Sentencias - Condiciones - Bucles - Ordenes
III.- PROGRAMACION DE SISTEMAS SENCILLOS - Sistemas basados en los precios de cierre
- Sistemas basados en medias móviles.
- Sistemas basados en máximos y mínimos
IV.- PROGRAMACION DE SISTEMAS COMPLEJOS - Sistemas basados en bandas
- Sistemas basados en indicadores (RSI, MACD)
- Sistemas basados en Pivot Points
- Sistemas con acumulación
- Sistemas basados en volatilidad
- Sistemas con diferentes tipos de ordenes
V.- CONCEPTOS BASICOS DE MONEY MANAGEMENT - Introducción al Money Management
- El experimento de Ralph Vince
- Las tres fases de la gestión monetaria
· Sowing Phase o fase de sembrado.
· Growing Phase o fase de crecimiento.
· Harvest Phase o fase de recolección.
- El apalancamiento asimétrico
- Modelos de Valoración del Equity
- Martingala VS AntiMartingala
- La probabilidad de Ruina - Risk of Ruin
VI.- ESTRATEGIAS DE MONEY MANAGEMENT - Posicionamiento constante
- Cantidad sobre el capital constante
- Fixed Fractional o Fixed Risk
- Regla del 2% (Alexander Elder)
- Formula de Kelly
- Fixed ratio
- Optimo F
- Secure F
- Profit Risk Method
- The Stop Trading method - Fixed Contract
VII.- LA DIVERSIFICACION - La Diversificación
- Formas de diversificación
- Ventajas de la Diversificación
- Limitaciones de la diversificación
- Coeficiente de correlación lineal
- Aplicación del coeficiente de correlación a los Sistemas
PRACTICA FINAL VIII.- DESARROLLO DE MI PROPIIO SISTEMA - Diseñar mi plan de
Trading - Seleccionar el comportamiento del mercado que buscamos
- Definir el tipo de operativa que queremos hacer
- Desarrollar la idea sobre la que se basa el sistema.
- El sistema es mío. Empiezo desde cero
- Transformar las ideas en un conjunto objetivo de reglas.
- Programar el sistema
- Paper Trading
- Verificación del Sistema de Trading.
- Optimización de mi sistema
- Calculo de la Robustez del Sistema
- Estudio de los Mapas de Optimización
- La prueba externa - Calculo el indica de acople
- Realizo una
Simulación de Montecarlo.
-
Análisis de resultados · Numero de Negocios
· Ganancia Total o Resultado Neto
· Peor racha de perdidas
· Ratios de Rentabilidad/Riesgo
· Ratio de Sharpe
· Ratio Average Win/Loss
· Fiabilidad
· Profit Factor
· Return on Account
· Average Win/Loss vs. Fiabilidad
· Media de barras de negocio positivo - negativo
- Decido la forma de valorar mi Equity
- Calculo de la probabilidad de Ruina
- Elegir la estrategia de Money Management que más se adecue a mi perfil y capital disponible
