N.º de Cursos que componen el Programa: 9
N.º de Trabajos de Investigación que componen el Programa: 1
Líneas de Investigación:
Estadística e Investigación Operativa.
Coordinador: Dr. D. Alfonso García Pérez
NOTA: El programa de tercer ciclo anterior podría desarrollarse, como se ha indicado, para un mínimo de tres alumnos y un máximo de siete, seleccionados entre licenciados en
Matemáticas con la calificación mínima de 1,75 puntos en su expediente académico (A = 1; Not. = 2; SB = 3; MH = 4), mediante entrevista personal en la que se dilucide el interés específico del solicitante por las materias del área y se le asigne el correspondiente tutor.
PERÍODO DE DOCENCIA - Cursos que componen el ProgramaMÉTODOS MATEMÁTICOS EN FINANZAS
Profesor: Dr. D. Carlos Moreno González
- Iniciación a los estudiantes postgraduados a las técnicas de Análisis Financiero con especial énfasis en los aspectos matemáticos.
CONTROL DE SISTEMAS DINÁMICOS
Profesor: Dr. D. Ildefonso Yañez De Diego
- Estudio de las condiciones de Controlabilidad y Observabilidad en sistemas gobernados por ecuaciones diferenciales (1er. Orden). Estudios de algunas condiciones necesarias de Óptimo (principio Pontriagin).
OPTIMIZACIÓN Y ESTADÍSTICA
Profesor: Dr. D. Eduardo Ramos Méndez
- Examinar algunos problemas de Estadística Matemática bajo la óptica de la Programación Matemática: Estimación, Contrate de Hipótesis, Regresión Lineal, Muerstreo y diseño de experimentos.
PROCESOS ESTOCÁSTICOS
Profesor: Dr. D. Ricardo Vélez Ibarrola
- Formación básica en Teoría general de Procesos Estocásticos, Teoría de Martingalas, Procesos de Difusion e Integración Estocástica y Ecuaciones diferenciales Estocásticas.
ANÁLISIS DE SERIES TEMPORALES
Profesor: Dr. D. Hilario Navarro Veguillas
- Proporcionar al alumno los contenidos fundamentales en una de las ramas más desarrolladas dentro de las aplicaciones de los procesos estocásticos
INFERENCIA
ESTADÍSTICA ROBUSTA
Profesor: Dr. D. Alfonso García Pérez
- Introducir al alumno en los diferentes enfoques existentes en el tratamiento del problema de la robustez.
ALGORITMOS DE SEGMENTACIÓN
Profesor: Dr. D. Jorge Martín Arevalillo
- Examinar algunos de los algoritmos de segmentación más conocidos y mostrar su utilidad en la aplicación a diversos problemas de minería de datos.
COMPLEJIDAD ALGORÍTMICA Y PROBABILIDAD
Profesor: Dr. D. J.M. Víctor Hernández Morales
- Complejidad algorítmica. Teorema de invarianza. Teoría algoritmica de información. Propiedades estadísticas de las sucesiones finitas. Sucesiones finitas aleatorias. Probabilidad algorítmica.
PROCESOS DE DECISIÓN MARKOVIANOS
Profesor: Dr. D. Tomás Prieto Rumeau
- Se hará un estudio teórico de los procesos de decisión markovianos y del control de procesos estocásticos de Markov, tanto en tiempo discreto como en tiempo continuo. Se presentarán las técnicas de programación dinámica e inducción hacia atrás. Se aplicarán las técnicas estudiadas a modelos económicos, de control de poblaciones, y de gestión de inventarios, entre otros.
PERÍODO DE INVESTIGACIÓN - Trabajos que componen el Programa
- SISTEMAS ESTOCÁSTICOS. Profesores: Dr. D. Alfonso García Pérez, Dr. D. Carlos Moreno González, Dr. D. Eduardo Ramos Méndez, Dr. D. Ricardo Vélez Ibarrola, Dr. D. Ildefonso Yañez De Diego, Dr. D. J.M. Víctor Hernández Morales, Dr. D. Hilario Navarro Veguillas, Dra. Dª. Emilia Carmena Yáñez, Dr. D. Jorge Martín Arevalillo, Dr. D. Tomás Prieto Rumeau