Summer School - Dirección de Riesgos y la Creación de Valor
Curso
En Madrid
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Postgrado Online3.450 €
Descripción
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Tipología
Curso
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Lugar
Madrid
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Horas lectivas
40h
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Inicio
Fechas a elegir
Durante este curso revisaremos cómo las entidades financieras identifican, miden, controlan y gestionan sus diferentes riesgos, cómo el regulador ha modificado su percepción sobre los mismos y qué nuevos retos anticipamos en el corto y medio plazo. El curso tendrá un enfoque eminentemente práctico y está impartido por profesionales de dilatada experiencia en posiciones senior en las áreas de Gestión de Riesgos.
Instalaciones y fechas
Ubicación
Inicio
Inicio
Opiniones
Materias
- Dirección de Riesgos y la Creación de Valor
- Dirección de Riesgos
- Creación de Valor
- Riesgos
- Riesgos corporativos
- Riesgos laborales
- Gestión del Riesgo de Crédito en el Banking Book
- Gestión del Riesgo de Mercado. Trading y ALM
Temario
1. Introducción al riesgo
- El Valor: Modelos de Valoración y Modelos de Riesgo
- Tipos de Riesgo
- La función de la Gestión de Riesgos
- El Binomio Rentabilidad / Riesgo
- Creando valor con la Gestión del Riesgo
2. Gestión del Riesgo de Crédito en el Banking Book
- Procesos de Originación
- Seguimiento y Recuperación del Riesgo
- Construcción de indicadores de seguimiento y alertas
- Procesos de recuperación del riesgo crediticio: extrajudicial y judicial
3. Herramientas de ordenación crediticia y parámetros de riesgo de crédito
- Herramientas de ordenación crediticia: tipología y usos
- Tipología de información incorporada en las herramientas de ordenación crediticia
- Proceso de construcción de las herramientas de ordenación crediticia
- Bondad de herramientas. Estadísticos utilizados
- Backtesting y seguimiento de herramientas
- Parámetros de riesgo de crédito. Conceptos
- Probabilidad de incumplimiento. Definición de default. Calibración de herramientas. Ciclicidad: PIT vs TTC
- Exposición en el incumplimiento (EAD). Concepto y cálculo. Ejemplos por tipología de productos
- Severidad en el incumplimiento (LGD). Concepto y cálculo. Ejemplos por tipología de productos. Ciclicidad
4. Gestión del Riesgo de Crédito en el Trading Book. Riesgo de Contraparte
- Concepto de riesgo de contraparte. Características de instrumentos que originan riesgo de contrapartida
- Perfiles de exposición a riesgo de contrapartida
- Métricas de riesgo de contrapartida. Usos en gestión: límites, pricing y capital
- Mitigantes para la exposición a riesgo de contrapartida
- Enfoques regulatorios para el cálculo de la exposición a riesgo de contrapartida
- Ajustes valorativos por riesgo de contrapartida. CVA-DVA
- Capital por riesgo CVA.
5. Gestión del Riesgo de Mercado. Trading y ALM
- Tipos de Riesgos Financieros
- Identificación y Control. Implantación de una Estructura de Control
- Medición de Riesgo de Mercado del Trading Book
- Medición de Riesgo de Mercado Estructural
- Riesgo de Modelo y Back-Testing
- Teoría de valores extremos. Stress Test
- Tratamiento Regulatorio. Basilea II. Basilea 2.5 y Basilea III y Lecciones de la Crisis
6. El Riesgo de Liquidez
- Principios de Gestión y medición del riesgo de liquidez
- La gestión de la incertidumbre y la liquidez: análisis del caso “Nothern Rock”
- Metodologías para Riesgo de Liquidez Estructural
- Metodologías para Riesgo de Liquidez de Activos
- Stress Test
- Planes de Contingencia
- Riesgo de Liquidez y FSA
- Respuesta de los gobiernos y Basilea IIII
7. El Riesgo Operacional y Reputacional
- Marco de Gestión del Riesgo Operacional. El coste de la gestión reactiva
- Marco Regulatorio en la medición y gestión del Riesgo Operacional
- Definiciones y criterios en la gestión del Riesgo Operacional. Preparando las bases para crear un modelo
- Mapa de Riesgos Operacionales. Diseño del mapa: Uso de diferentes metodologías: procesos, eventos, ERM, ISO, etc
- Metodologías de evaluación del Riesgo Operacional. Aspectos cuantitativos y cualitativos: Aprendizaje práctico en Excel
- Gestión del Riesgo Operacional en la Entidad. El día a día: cómo usar los modelos en los procesos y actividades cotidianas
- Modelización y cuantificación del Riesgo Operacional
- Validación y supervisión del Riesgo Operacional
- Riesgo Reputacional
- Tratamiento Regulatorio. Basilea 2.5 y Basilea III y Lecciones de la Crisis
8. El Marco Regulatorio: Basilea, Grandes Reformas Estructurales, MIFID II,…
9. La integración del riesgo en la toma de decisiones de la empresa
- Enterprise Risk Management
- El Mapa Global de Riesgos. Riesgos de Concentración. Contagio. Modelos de cartera y Stress Testing
- Las Coberturas de Riesgos
- El Cuadro de Mando del Riesgo
- Medidas de Rentabilidad Riesgo. Pricing
10. El futuro de la función de riesgos
- Shadow Banking
- Big data y Riesgos. Business Intelligence
- El Tsunami Regulatorio
- Evolución de la precepción de los riesgos que enfrenta la industria bancaria global
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Master oficial Online3.285 € 4.500 € -
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Postgrado Online3.450 €