All About Credit Scoring & Credit Rating
Curso
Online
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Descripción
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Tipología
Curso intensivo
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Nivel
Nivel avanzado
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Metodología
Online
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Horas lectivas
27h
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Duración
10 Días
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Inicio
Fechas a elegir
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Campus online
Sí
El objetivo del curso es mostrar toda la tipología de modelos de scoring y rating usados en las entidades financieras. En cuanto a portfolios de consumo se exponen modelos predictivos durante la fase del ciclo de crédito y el marketing incluyendo: propensión a la compra, admisión, seguimiento, fraude, recobro, pricing y rentabilidad. En las carteras de pequeños negocios, emprendedores y pymes se muestran diversas herramientas de scoring y rating.
Instalaciones y fechas
Ubicación
Inicio
Inicio
A tener en cuenta
Se abordan innovadoras técnicas para la construcción de algoritmos como árboles decisión, random forest, support vector machine, redes neuronales. Así como modelos econométricos como regresiónes, no líneales, logísticas para panel data, de cox, beta, etc. Y otras más savanzadas como el credit scoring bayesiano y el análisis multicriteria
Se explica comó construir scorings de Admisión, Ingreso, Abandono, Fraude, Recobro, Rentabilidad, transaccionales, comportamentales, Customer Lifetime Value, Marketing entre otros. Empleando el uso de redes y la analítica social.
Aprovechando la experiencia tanto en Europa como América de Fermac Risk, el curso expone los procedimientos, estrategias, políticas y estructura organizativa del Recobro y la admisión.
Se aborda pormenorizadamente como construir modelos de credit rating y scoring para pymes. Conteniendo scoring para las recientes pymes dedicadas a la tecnología. Además de exponen modelos psicométricos aplicados en microfinanzas, a emprendedores y startups.
Se han añadido modelos avanzados y recientes para construir modelos tipo scoring para estimar la LGD y EAD en las carteras de consumo y pymes.
Finalmente se muestran herramientas de rating para portfolios corporativos, soberanos y de project finance.
Los ejercicios están hechos en R, SAS y Excel con VBA.
El Curso esta dirigido a profesionistas de riesgo de crédito, directivos de entidades financieras, así como a los responsables de los departamentos de recobro y finanzas.
Opiniones
Materias
- Credit Scoring
- Credit rating
- Riesgo crédito
- Riesgo Crediticio
- Big Data Analytics
Profesores
Fernando González
Cervantes
Socio Director de Fermac Risk SL, actuario,Executive Master en Dirección de entidades financieras en el IEB Madrid y Master en Finanzas, ha trabajado en puestos directivos en BBVA y Equifax, también ha trabajado en Citibank y Seguros Monterrey-New York Life. Ha sido director de proyectos en riesgos financieros en muchas entidades europeas y americanas. Experto en Basilea III y Solvencia II ha formado a más de 1500 profesionistas de todo el mundo.
Temario
CONSUMO
Módulo 1: Credit Scoring y Modelos Predictivos
Módulo 2: Gestión avanzada de los datos
Módulo 3: Modelos Predictivos
Módulo 4: Validación del modelo
Módulo 5: Desarrollo de Scorecards
Módulo 6: Tipología de Scores
Módulo 7: Customer Life Time Value (CLV)
Módulo 8: Analítica Social para construir Modelos de Scoring
Módulo 9: Metodologías Avanzadas de Credit Scoring
Módulo 10: Scoring para LGD y EAD de Consumo
Módulo 11: Credit Scoring Psicométricos para Emprendedores
Módulo 12: Credit Scoring para Start Up
PYMES
Módulo 14: Credit Scoring para PYMES
Módulo 15: Credit Rating para PYMES
Módulo 16: Credit Scoring para PYMES Tecnológicas
Módulo 17: Modelo de Credit Scoring de Vanguardia para MicroEmpresas
Módulo 18: LGD Score para PYMES
CORPORATIVOS, SOBERANOS Y PROJECT FINANCE
Módulo 19: Rating Empresas Corporate
Módulo 20: Rating Soberano
Módulo 21: Rating Financiación Especializada
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