Análisis y Gestión Integral de Riesgo. Evaluación, Predicción y Control. Enfoque Basilea II

Objetivos:
Establecer las bases para el estudio y análisis de las operaciones que tienen riesgo, con especial atención a las de Riesgo de Crédito, que permita al participante establecer si el solicitante de un crédito lo podrá atender a su vencimiento, ofreciendo una amplia visión tanto de las herramientas para su medición como las que se pueden utilizar para su reducción.
Desarrollar las distintas áreas de conocimiento necesarias para su aplicación teniendo en cuenta las modificaciones que se producen por la adopción, en el ámbito de las entidades financieras y las grandes empresas de los acuerdos Basilea II y necesidad de la aplicación de las NICs y las que se puedan derivar de las reuniones del 15/11/2008 en Washington y las que se convoquen para hacer frente a la crisis financiera global.

Programa:
Concepto de Riesgo Distintos enfoques.
· Entidades Financieras.
o Riesgo de Crédito.
o Riesgo de Mercado.
o Riesgo de Cambio.
o Riesgo de Interés.
o Riesgo de Liquidez.
o Riesgo Operacional.
o Riesgo Legal.
o Otros riesgos.
· Entidades no Financieras.
o ¿Tienen los mismos riesgo
o Casos prácticos.
Gestión del Riesgo de Crédito.
· Distintos escenarios de Riesgo.
o Riesgo económico financiero.
o Riesgo Sector.
o Riesgo Gestión.
o Riesgo País.
o Otros Riesgos.
Riesgo Económico Financiero.
· Información económicofinanciera a solicitar.
o Cuentas anuales.
§ Balance. Análisis y ratios.
§ Cuenta de Pedidas y Ganancias. Análisis y ratios.
§ Memoria. Datos relevantes.
o Estado de origen y aplicación de fondos.
o Estado de tesorería.
o Proyecciones
o Informe de Auditoria.
· Análisis y comprobación de la información.
· Consolidación.
Riesgo Sector.
· Situación y tendencias del sector.
· Posición de la empresa.
· Competencia del sector Factores que la determinan .
o Tipo de mercado.
§ Características de los clientes.
§ Características de los proveedores.
· Barreras de entrada.
· Productos sustitutivos.
Riesgo Gestión
· Concepto.
o Identificación de las características básicas del directivo.
§ Motivación.
§ Experiencia directiva (formación y experiencia directiva).
§ Consideración del decálogo del directivo.
o Dificultad de valoración objetiva.
o Logros del equipo directivo.
Riesgo País.
· Introducción. Concepto.
· Medición
· Variables cuantitativas.
o PIB.
o Inflación.
o Otras.
· Variables cualitativas.
· Riesgo de incumplimiento.
· Riesgo de liquidez.
· Riesgo de devaluación.
· Riesgo de vencimiento.
Características del Riesgo.
· Según segmentación de la cartera.
· Créditos Consumo.
· Créditos Negocios.
· Promotores Inmobiliarios.
· Créditos Hipotecarios.
· Créditos Pymes.
o Plazo y tipo de operación.
o Crédito/ Préstamo.
o Descuento.
o Factoring.
o Créditos de firma.
· Créditos Grandes Empresas.
o Grandes Empresas.
o Instituciones.
o Crédito/ Préstamo L. Plazo.
o Prestamos Sindicados.
El Riesgo en Operaciones de "Proyect Finance".
· Concepto. Tipos de proyectos.
· Estructura. Características.
· Marco jurídico y estructura contractual.
· Otros elementos a examinar.
Garantias de Adicionales.
· Garantías reales.
· Garantías personales.
· Cartas de garantía y conocimiento.
· Cláusulas de cobertura.
Agencias de Rating.
· Antecedentes.
· Para que se usa una clasificación.
· Ventajas y desventajas.
· El rating como expresión crediticia del cliente.
Modelos de Predicción de Riesgos.
· Acuerdos de Basilea II.
· La pérdida esperada y el capital riego Probabilidad de impago (PD).
· Perdida en caso de incumplimiento (LGD).Exposición al riesgo.
· Perdida esperada Capital económico.
Aspectos Normativos.
· Basilea II.
· Normas Internacionales de Contabilidad (NIC).
o Entidades no financieras.
o Entidades financieras.
· Sistema Financiero Español
· Organismos reguladores
Fuentes de Información.
· Directa.
· Indirecta.
o Central de Riesgos.
o Registro Mercantil. Registro de la Propiedad.
o Agencias informativas.
o Revistas y estudios sectoriales.
Seguimiento del Riesgo.
· Periodicidad.
· Análisis de la información recibida.
· Señales de alerta.
· Alteración de las garantías.
· Auditoria de riesgos.
Los informes de Riesgo.
· Existencia de modelos normalizados internos.
· Informes de admisión.
· Identificación de la empresa. Características de la operación (tipo, plazo, finalidad).
· Análisis económico financiero (sector).Experiencia anterior.
· Posibles coberturas.

Actividades Prácticas:
El contenido del programa tendrá un enfoque eminentemente practico incorporando casos reales ilustrativos de los diferentes temas tratados

Profesorado:
· D. Elías Bustillo, BANESTO.
· Dª Mar Camacho Miñano, UCM.
· D. Juan Font Ruiz, UCM.
· D. Tomás de Francisco Ferreras, BBVA.
· Dª Esther Giménez García, BANESTO.
· D. Mariano Gómez Agüero, Consultor.
· Dª Ana Jiménez Coloma, Banco Santander Central Hispano.
· D. Emilio López de Felipe, BBVA.
· D. Ramón López Galindo, Deloitte.
· D. Adolfo Millán Aguilar, UCM.
· D. Pedro Rivero Torre, UCM.
· Dª Belén Sánchez Castresana, Caja Madrid.