Estrategias con opciones financieras

Programa de estudios:

Definición de opción y clases

Elementos de una opción (K, prima,T)

Tipos de opciones (europeas y americanas)

Opciones in/out/ at the Money

Operativa básica con opciones

Estudio de posibles ganancias y pérdidas. RIESGOS

Operar con Visualchart

Definición cobertura

Posición cubierta-descubierta

Cobertura de subyacente con futuros

Cobertura de subyacente con opciones

Cobertura de subyacente estableciendo rango

Cobertura de opciones con futuros

Cobertura de opciones con spreads

Estrategias con opciones

Introducción a la volatilidad

Operar con TWS

OptionVue

Matrix

Configuración Define, Model, Format

Operar y Converttrades

Gráfico subyacente

Gráfico volatilidad

Analyze

Spreads. Tipos.

Spreads no direccionales

Conos

Cunas

Mariposas

IronCondors

Spreads direccionales

Credit and Debit

Spread call alcista

Spread put bajista

Spread call bajista

Spread put alcista

Spread ratio call

Spread ratio put

Venta de opciones frente a compra

Garantías

Mercados

Liquidez

Momento de entrada

Tipos de órdenes

Estrategia de inversión con opciones

Estrategia Futurosbolsa

Volatilidad histórica e implícita

Cálculo de la desviación estantard anual

Conversiones volatilidad diaria, mensual, anual

Volatilidad implícita aplicada al valor de la prima

Comparativa volatilidad implícita e histórica

Valores de la IV para compradores y vendedores

Conceptos de las Griegas

Delta

Gamma

Theta

Vega

Valoración de las griegas para compradores y vendedores

Hedge

Horquilla

Slippage

Ordenes limitadas

Operar con TWS

Abrir y cerrar nakedoptions con TWS

Abrir y cerrar spreads con TWS

Configurar OptionTrader con TWS

Configurar OptionVue

Comprar Call. Griegas

Vender Put. Griegas

Bull Call. Griegas

Bear Put. Griegas

Ratio Call. Griegas

Ratio Put. Griegas

Setup Ratio Put.

Ajustes Ratio Put.

Simulación de varias operaciones con Ratio Put

Spreads no direccionales

Compra Cono. Griegas

Venta Cono. Griegas

Venta Cunas. Griegas

Venta Mariposas. Griegas

Venta IronCondors. Griegas

Long Calendar. Conceptos y griegas

Setup Long Calendar

Ajustes Long Calendar

Simulación de varias operaciones con Long Calendar

Estrategia IronCondor

Setup de entrada

Selección strikes y vencimientos

Salidas por beneficios

Salidas por pérdidas

Ajustes de un IronCondor

Análisis de griegas pre y post ajustes

Money management

Operatoria simulada con estrategia IronCondor en diferentes situaciones

Contenidos del curso

• Introducción: Mercados financieros
• Definición de opción y clases
• Elementos de una opción (K, prima,T)
• Tipos de opciones (europeas y americanas)
• Opciones in/out/ at the Money
• Operativa básica con opciones
• Estudio de posibles ganancias y pérdidas. RIESGOS
• Operar con Visualchart
• Definición cobertura
• Posición cubierta-descubierta
• Cobertura de subyacente con futuros
• Cobertura de subyacente con opciones
• Cobertura de subyacente estableciendo rango
• Cobertura de opciones con futuros
• Cobertura de opciones con spreads
• Estrategias con opciones
• Introducción a la volatilidad
• Operar con TWS
• OptionVue
• Matrix
• Configuración Define, Model, Format
• Operar y Converttrades
• Gráfico subyacente
• Gráfico volatilidad
• Analyze
• Spreads. Tipos.
• Spreads no direccionales
• Conos
• Cunas
• Mariposas
• IronCondors
• Spreads direccionales
• Credit and Debit
• Spread call alcista
• Spread put bajista
• Spread call bajista
• Spread put alcista
• Spread ratio call
• Spread ratio put
• Venta de opciones frente a compra
• Garantías
• Mercados
• Liquidez
• Momento de entrada
• Tipos de órdenes
• Estrategia de inversión con opciones
• Estrategia Futurosbolsa
• Volatilidad histórica e implícita
• Cálculo de la desviación estantard anual
• Conversiones volatilidad diaria, mensual, anual
• Volatilidad implícita aplicada al valor de la prima
• Comparativa volatilidad implícita e histórica
• Valores de la IV para compradores y vendedores
• Conceptos de las Griegas
• Delta
• Gamma
• Theta
• Vega
• Valoración de las griegas para compradores y vendedores
• Hedge
• Horquilla
• Slippage
• Ordenes limitadas
• Operar con TWS
• Abrir y cerrar nakedoptions con TWS
• Abrir y cerrar spreads con TWS
• Configurar OptionTrader con TWS
• Configurar OptionVue
• Comprar Call. Griegas
• Vender Put. Griegas
• Bull Call. Griegas
• Bear Put. Griegas
• Ratio Call. Griegas
• Ratio Put. Griegas
• Setup Ratio Put.
• Ajustes Ratio Put.
• Simulación de varias operaciones con Ratio Put
• Spreads no direccionales
• Compra Cono. Griegas
• Venta Cono. Griegas
• Venta Cunas. Griegas
• Venta Mariposas. Griegas
• Venta IronCondors. Griegas
• Long Calendar. Conceptos y griegas
• Setup Long Calendar
• Ajustes Long Calendar
• Simulación de varias operaciones con Long Calendar
• Estrategia IronCondor
• Setup de entrada
• Selección strikes y vencimientos
• Salidas por beneficios
• Salidas por pérdidas
• Ajustes de un IronCondor
• Análisis de griegas pre y post ajustes
• Money management
• Operatoria simulada con estrategia IronCondor en diferentes situaciones