Credit Scoring, Validación de Modelos y Stress Test Nivel 1

Gestión de carteras en tiempos de crisis

• Mejores prácticas de gestión

• Introducción al Credit Scoring

Análisis Univariante

• Definición de variable objetivo

• Tratamiento de datos

• Muestra y Segmentación

• Horizonte temporal

• Punto de observación y desempeño

• Análisis Univariante

Ejercicios :

• Análisis univariante percentiles

• Análisis univariante óptimo

• Estimación del KS, Gini e IV por variable

• Estimación Weight of Evidence WOE

Modelos multivariantes

• Regresión Logit

• Regresión Piecewise

• Redes Neuronales

• Algoritmos Genéticos

• Modelos de supervivencia y default time

Desarrollo del Scorecard

• Tarjeta de Puntuación

• Técnicas de Reject Inference

Ejercicios:

• Regresión logística

• Regresión Piecewise New

• Estimación del Scorecard

Gestión de carteras de consumo

• Ciclo de Crédito

Sistemas de Decisión

• Sistemas de Decisión

• Matrices duales

• Árboles de decisión

• Políticas de Crédito

• Decisión del punto de corte

Seguimiento y Recobro

• Seguimiento de cartera

• Roll Rates

• Behavior Score y Collection Score

• Mejores prácticas en Recobro

• Estrategias de Recobro

Ejercicios:

• Matriz Dual

• Estimación de Roll Rates y tasa de mora

• Optimización del recobro programación entera en SAS

Validación de Modelos

• Confusion Matrix

• Poder Discriminante:

-Índice Gini

-ROC -KS

-Brier Score

-Kullback

-Leibler

-CIER

• Técnica de Bootstrapping

• Indice de estabilidad

Ejercicios:

• Estimación de: KS, CIER, ROC y Gini del Modelo

• Bootstrapping e intervalos de confianza

Enfoque IRB Basilea II

• Validación de modelos IRB

• Model Management

Probabilidad de Default (PD)

• Modelos para estimar la PD

• Calibración de la PD

• Estructura temporal de la PD

• Definición PIT /TTC

• Ajuste al ciclo económico

• Migración de matrices

• Low Default Portfolio en Carteras Minoristas, anclaje con tasa de desempleo.

Ejercicios

• Calibración de PD y estructura temporal

• Matriz de transición en tiempo continuo

• Ajuste al ciclo en SAS y Excel con Solver

• PD en función de variables macros en SAS y Excel

Loss Given Default (LGD)

• Workout approach

• Definición de Cura y Ciclos de Default

• Gastos de recuperación

• Downturn LGD

• Modelo Multivariante de LGD

Exposure At Default (EAD)

• CCF exposiciones default: Enfoque Fixed Horizon y Enfoque Cohort

• CCF exposiciones No default

Ejercicios en SAS y Excel

• Modelo predictivo LGD New

Validación cuantitativa: PD, LGD y EAD

• Backtesting PD

• Backtesting EAD y LGD

-Ratio de precisión

-Indicador absoluto de precisión

-Intervalos de Confianza

• Diseño de Reporting

Ejercicios:

• Pruebas de Backtesting PD

-Hosmer Lameshow test

-Normal test

-Binomial Test

-Spiegelhalter test

Stress Testing en carteras Retail

• Stress Testing y Scenario Analysis

• Requerimientos de Stress Testing enfoque IRB New

• Modelo Predictivo de la PD New

Ejercicios:

• Estimación de PD estresada con modelo de factores:

-modelo logit factores macroeconómicos

-series temporales AR(2)

-simulación de Montecarlo New

• Modelo de Regresión de Poisson New