Tipos De Interés, Tipos De Cambio, Renta Variable Y Activos Financieros Derivados

A Distancia

1.200 € IVA inc.

Descripción

  • Tipología

    Postgrado

  • Metodología

    A distancia

  • Horas lectivas

    400h

Descripción

Objetivo del curso: Se pretende dotar al alumno de una formación de alto nivel que le permita efectuar análisis coherentes y con capacidad predictiva sobre problemas cotidianos planteados por la evolución y perspectivas de los tipos de interés y de cambio, aplicables a la gestión de empresas financieras, no financieras o Administraciones Públicas.
Dirigido a: Licenciados o Ingenieros que deseen formarse o complementar su formación en los temas económicos que se tratan en el Curso. El material presentado en este Curso puede ser utilizado, asimismo, por empresas financieras y de seguros, carteras e instituciones de inversión, y entidades financieras desarrolladas.

A tener en cuenta

El alumno deberá incluir en el sobre de matrícula de la UNED fotocopia compulsada del título oficial que le da acceso al curso

Título Propio de Especialista Universitario expedido por la UNED.

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Materias

  • Activos
  • Gestión de carteras
  • Venta de productos bancarios
  • Venta de seguros
  • Derivados financieros
  • Renta fija

Temario

BLOQUE I: TIPOS DE INTERÉS

  • Tema 1: Determinantes del nivel general de tipos de interés: enfoque financiero.
  • Tema 2: Determinantes del nivel general de tipos de interés: enfoque real.
  • Tema 3: Determinantes del nivel general de tipos de interés: enfoque exterior.
  • Tema 4: Determinantes del nivel general de tipos de interés: enfoque global.
  • Tema 5: Determinantes de la estructura temporal de los tipos de interés: la curva de tipos.
  • Tema 6: Evidencia empírica.

BLOQUE II: TIPOS DE CAMBIO

  • Tema 1: Enfoque de la balanza comercial.
  • Tema 2: Enfoque de la balanza de capitales.
  • Tema 3: Enfoque global: equilibrio externo e interno.
  • Tema 4: Temas especiales.
  • Tema 5: Evidencia empírica.

BLOQUE III: RENTA VARIABLE

  • Tema 1: Introducción. Visión general de los mercados de valores.
  • Tema 2: Modelos de gestión del riesgo.
  • Tema 3: Métodos de análisis fundamental.
  • Tema 4: Análisis técnico del mercado de valores: Predicciones, figuras e indicadores.
  • Tema 5: Estrategias de renta variable y mixtas.
  • Tema 6: Resumen y conclusiones.

BLOQUE IV: ACTIVOS FINANCIEROS DERIVADOS

  • Tema 1: Futuros financieros.
  • Tema 2: Introducción a las opciones.
  • Tema 3: Las opciones en la práctica.



Presentación y Objetivos
El crecimiento de la inestabilidad económica y financiera en las últimas décadas ha propiciado un incremento de la incertidumbre, que se ha reflejado en un aumento de la volatilidad de los precios de los activos financieros primarios: los tipos de interés, los tipos de cambio y las cotizaciones de renta variable. La reacción de la economía ante esta mayor volatilidad financiera ha sido dotarse de instrumentos que atenuen la incertidumbre: las empresas no financieras demandan productos financieros derivados de los primarios, y las entidades financieras desarrollan los mercados secundarios. En España, los mercados financieros han experimentado un fuerte desarrollo en los últimos años. Dada la creciente importancia que la renta fija va adquiriendo sobre la renta variable en nuestro país, y teniendo en cuenta la cada vez mayor redistribución de flujos financieros internacionales, el objetivo de este Curso es el conocimiento de los determinantes del precio de los tipos de interés, de los tipos de cambio y de las cotizaciones de renta variable. Dicho conocimiento es muy útil para la realización de predicciones financieras, tanto cuando se trata de evaluar el rendimiento esperado/riesgo de una inversión, como cuando se pretende cubrir riesgos financieros.

Metodología y Actividades
El objetivo fundamental del Curso es capacitar al alumno para comprender los fenómenos económicos relacionados con la evolución de los tipos de interés, de los tipos de cambio y de las cotizaciones de renta variable, y a partir de ahí efectuar estimaciones acerca de su probable evolución. Además, se proporciona un conocimiento básico acerca de la cobertura de riesgos en situaciones con una dosis de incertidumbre tan elevada que impida la predicción. Para ello, el Curso se basará en sólidos modelos teóricos, pero explicados conceptual y gráficamente, evitando recurrir a modelos matemáticos explícitos. Así, la explicación será más verbal e intuitiva, lo que no quiere decir poco formal o sólida. Al mismo tiempo, y dado que el objetivo final es práctico, los análisis teóricos se confrontarán directamente con los datos reales. Para ello se utilizará una amplia base de datos internacional, que permita analizar gráficamente los tipos de interés y de cambio en diversos países y circunstancias históricas. El carácter específico del contenido del Curso exige unos textos adecuados al efecto, que el equipo docente ha preparado y suministrará a los alumnos. También se desprende de lo antedicho, que los conocimientos requeridos para poder seguir las enseñanzas del Curso con aprovechamiento son básicos: una licenciatura o ingeniería son suficientes, aunque los licenciados en economía o administración de empresas encontrarán menos dificultades. Para el buen aprovechamiento del Curso se distribuirán ejercicios y problemas, que podrán ser remitidos voluntariamente al equipo docente para su evaluación y discusión. Finalmente, durante el curso se analizarán varios casos prácticos relacionados con fenómenos recientes, y recogidos en la prensa especializada: así se cumplirá el objetivo último del Curso, que es capacitar al alumno para efectuar análisis coherentes y con capacidad predictiva, sobre los problemas cotidianos planteados por la evolución y perspectivas de los tipos de interés y de los tipos de cambio, a la gestión de empresas financieras, no financieras, o administraciones públicas.

Criterios de Evaluación
Se realizarán tres pruebas presenciales ordinarias y una extraordinaria. Se efectuarán en Enero, Marzo y Junio. Además, se convocará una prueba presencial extraordinaria en Septiembre, correspondiente a los cuatro Módulos del Curso.
Para superar el Curso los alumnos tendrán que aprobar los cuatro Módulos.

Material Didáctico Obligatorio
El material didáctico teórico necesario para la preparación de este Curso ha sido elaborado por los profesores Mª Isabel Escobedo, Ignacio Mauleón y Emilio Escobedo. Consta de 6 tomos impresos en los cursos 1996-1997, 1998-1999 y 1999-2001: 4 tomos para los dos primeros bloques, 1 tomo para el bloque III, y otro tomo para el bloque IV.
Asimismo, existe una Carpeta del Alumno (Guía del Curso) que recoge los consejos y orientaciones prácticas para la preparación del Curso.

Equipo Docente

  • Dña. Mª Isabel Escobedo López (Directora)
    Departamento: Análisis Económico I

Colaboradores

  • D. Damián De La Fuente Sánchez
  • D. Emilio Escobedo Fernández
  • D. Ignacio Mauleón Torres


Duración y Dedicación
El Curso tendrá la duración de un año académico: desde mediados de noviembre de 2006 hasta septiembre del año 2007. Cada curso durará 9 meses, por lo que la dedicación al alumno a través de las tutorías será de 108 horas.
Asimismo, las sesiones presenciales supondrán una dedicación mínima de 12 horas por curso.
(Convocatoria cerrada. Consultar por próximas fechas)

Información adicional

Prácticas en empresa:

Casos prácticos.


Alumnos por clase: 100

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Tipos De Interés, Tipos De Cambio, Renta Variable Y Activos Financieros Derivados

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