Riesgo Operacional AMA, SMA y Stress Testing
Curso
Online
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Descripción
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Tipología
Curso intensivo
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Nivel
Nivel avanzado
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Metodología
Online
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Horas lectivas
30h
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Duración
10 Días
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Campus online
Sí
El objetivo del curso es mostrar metodologías de vanguardia para calcular el capital y Stress Testing por riesgo operacional. Se explican las nuevas directivas metodológicas sobre los modelos internos Advanced Measurement Approach (AMA) de riesgo operacional de Basilea III. Así como el riesgo operacional dentro de las normativas del ICAAP, SREP, el Comprehensive Capital Analysis and Review CCAR de EEUU y el EU-Wide Stress Testing del 2016.
A tener en cuenta
Se explica cómo estimar los parámetros de severidad y frecuencia sujetos a las nuevas directivas regulatorias. Se explican los enfoques de Análisis de Escenarios y Loss Distribution Approach. Se han incluido los riesgos de conducta y reputacional requeridos por el regulador. Y un módulo sobre el análisis y modelización del seguro en el riesgo operacional de las entidades financieras.
Se explica cómo modelizar la pérdida externas, los Business Enviroment and Internal Control Factors (BEICFs) y el análisis de escenarios para integrarlos en las estimaciones de capital.
Se explican metodologías avanzadas de stress testing y modelos econométricos para medir el impacto de las pérdidas en el estado de resultados de la entidad en escenarios extremos.
Se explican los aspectos regulatorios del Risk Appetite, Risk Limits y Risk Tolerance en Riesgo Operacional Ejercicios.
El curso contiene muchas metodologías para medir el riesgo operacional como la estimación bayesiana, credibilidades, teoría de valor extremo, métodos recursivos de Panjer, FFT, cópulas así como distribuciones g y h, GB2, alpha stable entre otras más.
Los ejercicios estan hechos en Excel, SAS, Matlab y R.
Este programa esta dirigido a directores, gerentes, consultores, reguladores, auditores y analistas de riesgo operacional así como aquellos profesionales que se encuentren implantando los acuerdos regulatorios de Basilea II y III.
Se requiere conocimientos estadísticos.
Opiniones
Materias
- Riesgo operacional
- Riesgo operativo
- Riesgo de conducta
- Riesgo operacional AMA
- Riesgo reputacional
- Stress Testing
- Riesgo operacional SMA
- Modelamiento de riesgo operacional
- Modelizacion de riesgo operacional
- Testing
Profesores
Fernando González
Cervantes
Socio Director de Fermac Risk SL, actuario,Executive Master en Dirección de entidades financieras en el IEB Madrid y Master en Finanzas, ha trabajado en puestos directivos en BBVA y Equifax, también ha trabajado en Citibank y Seguros Monterrey-New York Life. Ha sido director de proyectos en riesgos financieros en muchas entidades europeas y americanas. Experto en Basilea III y Solvencia II ha formado a más de 1500 profesionistas de todo el mundo.
Temario
ENFOQUE AMA: BASILEA III, SREP e ICAAP
Módulo 1: Medición Avanzada del Riesgo Operacional Basilea III
Módulo 2: AMA ASSESSMENT FOR OPERATIONAL RISK
RIESGO DE CONDUCTA
Módulo 3: Riesgo de Conducta
RIESGO REPUTACIONAL
Módulo 4: Riesgo Reputacional
Módulo 5: Modelización del Riesgo
MODELIZACIÓN RIESGO OPERACIONAL
Módulo 6: Estimación de Distribución de Frecuencia y Severidad
Módulo 7: Inferencia Bayesiana
Módulo 8: Pruebas de Bondad de Ajuste
Módulo 9: Modelización de Datos Truncados
Módulo 10: Tratamiento de datos externos y escenarios
Módulo 11: Modelización del análisis de escenarios
Módulo 12: Modelización de los BEICFs
Módulo 14: Técnicas de Agregación de Pérdidas
Módulo 15: Modelización del análisis de escenarios
Módulo 16: Modelización de los BEICFs
Módulo 17: Técnicas de Agregación de Pérdidas
Módulo 18: Modelización de la Dependencia
Módulo 19: Loss Distribution Approach y Scenario Based Approach
Módulo 20: Análisis y Modelización del Seguro
Módulo 21: Ejercicio Global de Capital Económico
STRESS TESTING
MODELOS ECONOMÉTRICOS y ESCENARIOS
Módulo 22: Modelos ARIMA y Vectores Autoregresivos
Módulo 23: Validación de Modelos Econométricos
Módulo 24: Determinación de escenarios Macroeconómicos en el Stress Testing
Módulo 25: Stress Testing del Riesgo Operacional
Módulo 26: Stress Test Riesgo Operacional CCAR
RISK APPETITE EN EL RIESGO OPERACIONAL
Módulo 28: Risk Appetite (RA)
Módulo 29: Implementación del Risk Appetite
Módulo 30: Risk Appetite Statement en Riesgo Operacional
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Riesgo Operacional AMA, SMA y Stress Testing