Máster en Gestión de Riesgos Financieros

MÓDULO 1. ASESOR DE BANCA Y GESTIÓN DE INVERSIONES UNIDAD DIDÁCTICA 1. ANÁLISIS DEL SISTEMA FINANCIERO El sistema financiero Mercados financieros Intermediarios financieros Activos financieros Mercado de productos derivados La Bolsa de Valores El Sistema Europeo de Bancos Centrales El Sistema Crediticio Español Comisión Nacional del Mercado de Valores UNIDAD DIDÁCTICA 2. GESTIÓN DE LAS ENTIDADES DE CRÉDITO Las entidades bancarias Organización de las entidades bancarias Los Bancos Las Cajas de Ahorros Las cooperativas de crédito UNIDAD DIDÁCTICA 3. PROCEDIMIENTOS DE CÁLCULO FINANCIERO BÁSICO APLICABLE A LOS PRODUCTOS FINANCIEROS DE PASIVO Capitalización simple Capitalización compuesta UNIDAD DIDÁCTICA 4. GESTIÓN Y ANÁLISIS DE LAS OPERACIONES BANCARIAS DE PASIVO Las operaciones bancarias de pasivo Los depósitos a la vista Las libretas o cuentas de ahorro Las cuentas corrientes Los depósitos a plazo o imposiciones a plazo fijo UNIDAD DIDÁCTICA 5. GESTIÓN Y ANÁLISIS DE PRODUCTOS DE INVERSIÓN PATRIMONIAL Y PREVISIONAL Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS Las sociedades gestoras Las entidades depositarias Fondos de inversión Planes y fondos de pensiones Títulos de renta fija Los fondos públicos Los fondos privados Títulos de renta variable Los seguros Domiciliaciones bancarias Gestión de cobro de efectos Cajas de alquiler Servicio de depósito y administración de títulos Otros servicios: pago de impuestos, cheques de viaje, asesoramiento fiscal, pago de multas Comisiones bancarias UNIDAD DIDÁCTICA 6. MARKETING FINANCIERO Y RELACIONAL Marketing financiero Análisis del cliente La segmentación de clientes Fidelización de clientes Análisis de la gestión de la calidad de los servicios financieros UNIDAD DIDÁCTICA 7. COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS El comercial de las entidades financieras Técnicas básicas de comercialización La atención al cliente Protección a la clientela UNIDAD DIDÁCTICA 8. CANALES ALTERNATIVOS DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS BANCARIOS Intranet y extranet La Banca telefónica La Banca por internet La Banca electrónica Televisión interactiva El ticketing Puestos de autoservicio MÓDULO 2. PRODUCTOS DE INVERSIÓN UNIDAD DIDÁCTICA 1. PRODUCTOS FINANCIEROS Acción Ventas a crédito Futuros Opciones Warrants UNIDAD DIDÁCTICA 2. FONDOS DE INVERSION Introducción: ¿Qué son los Fondos de Inversión? La Rentabilidad de un Fondo de Inversión El Riesgo de un Fondo de Inversión Tipos de Fondo de Inversión Fondos Garantizados Criterios para elegir un fondo de inversión Otros tipos de Instituciones de Inversión Colectiva Suscripciones y reembolsos Traspasos Seguimiento de fondos Información para el inversor UNIDAD DIDÁCTICA 3. TÍTULOS DE RENTA VARIABLE Concepto de activo de Renta Variable Derechos de los accionistas, ventajas e inconvenientes Clasificación de las acciones Capitalización bursátil y liquidez Estructura de la bolsa española La contratación y la operativa bursátil MÓDULO 3. ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A LOS ANÁLISIS FINANCIEROS Introducción Balance de situación Cuenta de pérdidas y ganancias Estado de cambios en el patrimonio neto Estado de flujos de efectivo Memoria UNIDAD DIDÁCTICA 2. ESTRUCTURA Y ANÁLISIS DEL BALANCE DE SITUACIÓN Introducción Estructura del balance de situación Fondo de maniobra Equilibrio patrimonial Análisis de porcentajes verticales y horizontales UNIDAD DIDÁCTICA 3. ESTRUCTURA Y ANÁLISIS DE LA CUENTA DE EXPLOTACIÓN Introducción Cuenta de pérdidas y ganancias Contabilidad analítica Organización funcional de la cuenta de resultados Cálculo del punto muerto Cálculo del apalancamiento operativo Obtención de porcentajes verticales y horizontales Análisis de la cuenta de resultados UNIDAD DIDÁCTICA 4. ANÁLISIS DEL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO Introducción Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto PGC y patrimonio neto Estado de gastos e ingresos reconocidos Estado total de cambios en el patrimonio neto Reformulación de las cuentas anuales Análisis del estado de cambio en el patrimonio neto UNIDAD DIDÁCTICA 5. ANÁLISIS DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Introducción Estructura del estado de flujos de efectivo Flujos de efectivo en las actividades de explotación Flujos de efectivo en las actividades de inversión Flujos de efectivo en las actividades de financiación Efecto de las variaciones de los tipos de cambio Análisis del estado de flujos de efectivo MÓDULO 4. GESTIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS FINANCIEROS UNIDAD DIDÁCTICA 1. ANÁLISIS DEL RIESGO FINANCIERO Concepto de riesgo y consideraciones previas Tipos de riesgo Condiciones del equilibrio financiero El capital corriente o fondo de rotación UNIDAD DIDÁCTICA 2. ANÁLISIS PATRIMONIAL DE LAS CUENTAS ANUALES Cuentas anuales Balance de Situación Cuenta de pérdidas y ganancias Fondo de maniobra UNIDAD DIDÁCTICA 3. ANÁLISIS FINANCIERO Rentabilidad económica Rentabilidad financiera Apalancamiento financiero Ratios de liquidez y solvencia Análisis del endeudamiento de la empresa UNIDAD DIDÁCTICA 4. PROVEEDORES, CLIENTES Y CASH FLOW Análisis de los proveedores de la empresa Análisis de los clientes de la empresa Seguimiento del riesgo por parte de las entidades financieras UNIDAD DIDÁCTICA 5. ANÁLISIS DEL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO El estado de flujos de efectivo Flujos de efectivo de las actividades de explotación Flujos de efectivo de las actividades de inversión Flujos de efectivo de las actividades de financiación UNIDAD DIDÁCTICA 6. EL SISTEMA FINANCIERO Introducción al Sistema Financiero Fuentes de financiación MÓDULO 5. EL RIESGO BANCARIO Y LA NORMATIVA APLICABLE UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL SISTEMA BANCARIO El sistema bancario Clasificación Bancaria UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA ORGANIZACIÓN EL SECTOR BANCARIO La Dirección del Sector Bancario Las Cuentas Contables Bancarias Gestión de Partidas Pérdida de Crédito UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA NORMATIVA BANCARIA Crisis Bancaria Cuestiones Generales de la Regulación Aplicable Normativa Internacional del Sector Bancario Fondo de garantía de depósitos Legislación Vigente UNIDAD DIDÁCTICA 4. RIESGO CREDITICIO El riesgo de crédito Concepto de Prestamistas y Prestatario Tipos de productos crediticios Propiedades de los Productos Bancarios UNIDAD DIDÁCTICA 5. FASES DEL CRÉDITO Y SU GESTIÓN DE RIESGO Fases del Crédito La Solvencia Crediticia Gestión Eficiente de Carteras El Acuerdo de Basilea UNIDAD DIDÁCTICA 6. RIESGO DE MERCADO El Riesgo de Mercado Aspectos Básicos de los instrumentos financieros Proceso de Negociación Gestión del Riesgo Regulación Aplicable UNIDAD DIDÁCTICA 7. RIESGO OPERACIONAL Concepto Casos de Surgimiento La Pérdida Operacional Gestión del Riesgo Regulación Aplicable UNIDAD DIDÁCTICA 8. PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE BASILEA Capital Regulado Requisitos de Capital Procesos de Revisión Control de Mercado Otras Gestiones MÓDULO 6. INTRODUCCIÓN A LA ESTADÍSTICA UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTOS BÁSICOS Y ORGANIZACIÓN DE DATOS Aspectos introductorios a la Estadística Concepto y funciones de la Estadística Medición y escalas de medida Variables: clasificación y notación Distribución de frecuencias Representaciones gráficas Propiedades de la distribución de frecuencias UNIDAD DIDÁCTICA 2. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA BÁSICA Estadística descriptiva Estadística inferencial UNIDAD DIDÁCTICA 3. MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL Y POSICIÓN Medidas de tendencia central La media La mediana La moda Medidas de posición Medidas de variabilidad Índice de Asimetría de Pearson Puntuaciones típicas UNIDAD DIDÁCTICA 4. ANÁLISIS CONJUNTO DE VARIABLES Introducción al análisis conjunto de variables Asociación entre dos variables cualitativas Correlación entre dos variables cuantitativas Regresión lineal UNIDAD DIDÁCTICA 5. DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD Conceptos previos de probabilidad Variables discretas de probabilidad Distribuciones discretas de probabilidad Distribución Normal Distribuciones asociadas a la distribución Normal UNIDAD DIDÁCTICA 6. INTRODUCCIÓN A LA ESTADÍSTICA EN PROGRAMAS INFORMÁTICOS. EL SPSS Introducción Cómo crear un archivo Definir variables Variables y datos Tipos de variables Recodificar variables Calcular una nueva variable Ordenar casos Seleccionar casos UNIDAD DIDÁCTICA 7. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA CON SPSS Introducción Análisis de frecuencias Tabla de correlaciones Diagramas de dispersión Covarianza Coeficiente de correlación Matriz de correlaciones Contraste de medias MÓDULO 7. LA INFERENCIA ESTADÍSTICA FINANCIERA UNIDAD DIDÁCTICA 1. MODELOS PROBABILÍSTICOS UNIVARIANTES CONTINUOS Distribuciones continuas básicas Distribución normal Aplicaciones de los modelos geométricos Distribuciones relacionadas con las integrales eulerianas Distribuciones relacionadas con la distribución normal Convergencias en distribución UNIDAD DIDÁCTICA 2. DISTRIBUCIONES ASOCIADAS A LOS ESTADÍSTICOS MUESTRALES DE UNA POBLACIÓN NORMAL Distribución para la media de una muestra normal Distribución para la varianza y cuasivarianza de una muestra normal Distribuciones de probabilidad para la diferencia de medias de dos muestras independientes normales Distribución para el cociente de varianzas Distribución para la proporción muestral UNIDAD DIDÁCTICA 3. ESTIMACIÓN PUNTUAL DE PARÁMETROS Método de máxima verosimilitud Método de los momentos Relación entre el método de máxima verosimilitud y el de los momentos Propiedades deseables para un estimador paramétrico UNIDAD DIDÁCTICA 4. ESTIMACIÓN MEDIANTE INTERVALOS DE CONFIANZA Intervalos de confianza para la media de una distribución normal Intervalo de confianza para una proporción Intervalo de confianza para la diferencia de medias de dos poblaciones normales Intervalo de confianza para la diferencia de proporciones Intervalo de confianza para la varianza de una población normal Intervalo de confianza para la razón de varianzas Construcción de regiones de confianza UNIDAD DIDÁCTICA 5. CONTRASTE DE HIPÓTESIS Formulación de un contraste de hipótesis Contraste de hipótesis para la media de una población normal Contraste para la diferencia de medias Contraste para la diferencia de proporciones Contraste para la varianza Contraste para la razón de varianzas Análisis de razón de verosimilitudes UNIDAD DIDÁCTICA 6. INTRODUCCIÓN A LA ECONOMETRÍA Introducción a los modelos econométricos Especificación y estimación del modelo lineal simple Estimación de la varianza de la perturbación aleatoria UNIDAD DIDÁCTICA 7. EL MODELO LINEAL SIMPLE NORMAL Conceptualización Obtención de los estimadores mínimo-cuadráticos Propiedades descriptivas en la regresión lineal simple Medidas de la bondad del ajuste. El coeficiente de determinación Hipótesis estadísticas del modelo Propiedades probabilísticas del modelo Análisis de la varianza en la regresión Ejercicio tipo del MLS MÓDULO 8. EVALUACIÓN DE RIEGOS FINANCIEROS UNIDAD DIDÁCTICA 1. MÉTODOS TRADICIONALES DE MEDICIÓN DEL RIESGO La Duración de una Cartera El Valor del Punto Basico RAROC (rentabilidad del Capital Ajustada al Riesgo) UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL VALOR EN RIESGO (VER) COMO MEDIDA DE RIESGO DE UNA CARTERA Valor en Riesgo: Definiciones El VAR de una Cartera: Diversificación de riesgos Enfoques alternativos para el cálculo del VAR Medición de Carteras de Renta Fija UNIDAD DIDÁCTICA 3. TÉCNICAS DE DIAGNOSIS EN LOS MODELOS DE RIESGO DE MERCADO Pruebas de Tensión Ejercicios de Autocomporbación (Bact-testing) UNIDAD DIDÁCTICA 4. RIESGO DE CRÉDITO Y TÉCNICAS DE SCORING Modelos Clásicos en la Evaluación del Riesgo de Crédito Modelos Actuales en la Evalaución del Riesgo de Crédito MÓDULO 9. PROYECTO FIN DE MÁSTER