Series temporales (I16337P01-02)
Curso
Online
Descripción
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Tipología
Curso
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Metodología
Online
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Horas lectivas
200h
-
Inicio
Fechas a elegir
En el ámbito de la estadística, las series temporales ocupan un lugar relevante ya que permite conocer diferentes datos en relación a valores y análisis variables y no variables. Con el presente curso se aportaran los conocimientos necesarios para adentrarse en el mundo de las series temporales y con ello a la estadística.
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- Info Psique Group Formacion.pdf
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Materias
- Series temporales
- VARIANTES
- Numérico
- Matemáticas
- Estadísticas
Temario
- Definición de serie temporal
- Objetivos y componentes de las series temporales
- Clasificación
- Métodos clásicos de análisis
- Proceso estocástico
- Procesos de Estado Discreto
- Procesos estacionarios
- Funciones de autocovarianza y autocorrelación
- Proceso de ruido blanco
- Teorema de Descomposición de Wold
- Modelos de media móvil: concepto de invertibilidad
- Modelos autorregresivos
- Modelos mixtos
- Modelos estacionales: estacionales puros estacionales multiplicativos y estacionales no estacionarios
- Ideas básicas para la construcción de modelos
- - Identificación
- - Estimación
- - Diagnosis
- - Predicción
- Introducción a análisis de intervención y valores atípicos
- Efectos cualitativos: variables impulso y escalón
- Construcción de modelos de intervención
- Atípicos aditivos e innovativos
- - Métodos para la detección de atípicos
- Conceptos básicos en el desarrollo de modelos ARCH
- Modelo de heterocedasticidad condicional autorregresiva (ARCH)
- Modelo de heterocedasticidad condicional autorregresiva generalizados (GARCH)
- Otros modelos de heterocedasticidad
- Volatilidad estocástica
- Formulación de un modelo de función de transferencia
- Funciones de covarianzas y correlaciones cruzadas y modelos de función de transferencia
- - Relación entre correlación cruzada y función de transferencia
- Concepto de preblanqueado
- - Identificación del modelo del proceso ruido
Información adicional
Series temporales (I16337P01-02)