Valoración de Empresas, Utilizando la Simulación de Monte Carlo para Calcular Su Valor en Riesgo (Value At Risk)

FASES DEL SEMINARIO (Modelización para Valorar un Empresa):

Construir un Modelo Financiero en Excel de acuerdo a las Normas Internacionales de Contabilidad y de Información Financiera NIC-NIIF .

Definir los inputs del modelo, variables macroeconómicas y operativas propias de la empresa y su sector de actividad.

Definir los outputs del modelo, variables determinantes para realizar el Análisis Financiero.

Evolucionar el Modelo Financiero mediante la Simulación de Monte Carlo.

Realizar el Resumen Ejecutivo para conseguir un Análisis Financiero de la Compañía estudiada.

ÁREAS DE INTERÉS (que te puede aportar este curso)

Si tu interés está en las Empresas Cotizadas en el mercado de Valores; esta Metodología de Valoración de Empresas te permitirá conocer, al contrastar el Valor en Riesgo con la Cotización del Mercado, si la empresa esta en niveles de sobrevaloración o en niveles de infravaloración, es decir, si la empresa está sobrevalorada o infravalorada.

Por otra parte, si tu interés está en la Valoración de Empresas para realizar fusiones, adquisiciones u operaciones de compra/venta; este Método de Valoración te permitirá conocer el rango donde se moverá el Valor (Precio) de la compañía con un nivel de confianza del 90%, además de poder determinar su Valor en Riesgo, es decir, el precio de la compañía que sólo tiene un 5% de probabilidades de ser inferior.

Y finalmente, si tu interés se centra el la Evaluación de Riesgos; el Método te permitirá conocer las distribuciones de probabilidad de los riesgos de Liquidez, Liquidez Inmediata, Cobertura de Intereses, Cobertura de Desembolso de la Deuda y, entre otros, la probabilidad de entrada en pérdidas de la compañía analizada.