Certificación en Gestión de Riesgos

MÓDULO I. VISIÓN GLOBAL DE LA GESTIÓN DEL RIESGO
1.El concepto de riesgo
2.El riesgo en la actividad bancaria
3.Tipologías de riesgos
4.La gestión de los riesgos en el negocio bancario
5.El riesgo y el capital: Basilea II
6.La variable riesgo en la toma de decisiones

MÓDULO II. GESTIÓN DE RIESGO DE CRÉDITO
1.Introducción
2.Función, estructura, criterios y procedimientos del área de riesgo de crédito
3.Particulares
4.Negocios
5.Empresas-pymes
6.Empresas-corporativas
7.Instituciones públicas
8.Project-finance
9.Inmuebles en renta
10.Promoción inmobiliaria
11.Seguimiento
12.Recuperaciones

MÓDULO III. METODOLOGÍA DE MEDICIÓN DE RIESGO DE CRÉDITO
1.Introducción
2.Default y probabilidad de defaultherramientas.
3.Exposición al incumplimiento (EAD)
4. Severidad en el incumplimiento (LGD)
5. Métricas de riesgo de crédito
6. Capital regulatorio por riesgo de crédito
7. Referencias.

MÓDULO IV. RIESGO DE MERCADO
1.Productos y mercados financieros
2.Riesgo de mercado
3.Riesgo de modelo
4.Riesgo de contrapartida

MÓDULO V. RIESGOS ESTRUCTURALES
1.Definición de riesgos estructurales: identificación
2.Conceptos previos
3.Riesgo de tipo de interés
4. Riesgo de liquidez y financiación
5.Otros riesgos estructurales
6. Requerimientos regulatorios
7. Abreviaturas 8. Bibliografía

MÓDULO VI. RIESGOS EN SEGUROS Y EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
A)Riesgo en Seguros. Riesgos Técnicos
B)Riesgos en Seguros. Marcos metodológicos
C)Riesgos Financieros en las Carteras de Inversión
D)Gestión de Riesgos en la Industria de Fondos y Carteras de Inversión

MÓDULO VII. RIESGO OPERACIONAL Y REPUTACIONAL
A.La Gestión del Riesgo Operacional y Reputacional
1.Generalidades
2.Gestión cualitativa del riesgo operacional
3.Gestión por procesos e indicadores4.Gestión cuantitativa del riesgo operacional
5.Capital por riesgo operacional/ Estudios de casos reales
6.Modelo de gestión de riesgo operacional7.Riesgo reputacional
B.Modelización del Riesgo Operacional
1.Introducción
2.Marco regulatorio para el cálculo del capital por riesgo operacional
3.Características del riesgo operacional y pasos a seguir en la modelización
4.Identificación de fuentes de información
5.Segmentación
6.Identificación de drivers del riesgo operacional susceptibles de ser modelizados
7.Modelización de los drivers de pérdidas: frecuencia y severidad
8.Cálculo de la distribución de pérdidas operacionales
9.Cómputo de los estadísticos relevantes para la cuantificación del riesgo operacional
10.Obtención del capital por riesgo operacional.
11.Incorporación de mitigantes del riesgo operacional
12.Referencias

MÓDULO VIII. GESTIÓN GLOBAL DEL RIESGO
1.La pérdida esperada
2.La pérdida inesperada y las correlaciones
3.Distribuciones de pérdidas con dos créditos
4.El Modelo de Merton
5.Distribución de riesgo de crédito. Construyendo mediante simulación un modelo de distribución de pérdidas
6.Modelo unifactorial de riesgo de crédito
7.Rentabilidades: capital económico y medición de la rentabilidad en las entidades bancarias
8.Rentabilidad Ajustada al Riesgo (RAR)

MÓDULO IX. DE BASILEA II A BASILEA III
1.Mapa normativo
2.El requerimiento de solvencia
3.Coeficiente de Solvencia
4.Capital computable
5.Requerimientos por riesgos
6.Ratio de Apalancamiento
7.Grandes Riesgos
8.Pilar I, Pilar II y Pilar III
9.Niveles de capital: Requerimientos mínimos y buffers
10.SREP y Pilar II

MÓDULO X. CRISIS FINANCIERAS
1.Tipologías de las crisis financieras
2.Las crisis tradicionales y el caso de México.
3.Reflexiones sobre la crisis actua
4.Lecturas y bibliografías

MÓDULO XI. GESTIÓN DEL RIESGO TECNOLÓGICO
1.Introducción
2.Ciberamenazas. Análisis del estado actual del cibercrimen
3. Métodos y herramientas de ataque
4. Principales eventos recientes de ciberseguridad
5. Elementos de la tecnología de seguridad
6. Gestión del riesgo en las organizaciones
7. Evaluación de riesgos TI
8. Mitigación y respuesta al riesgo tecnológico
9. Monitorización y reporte de riesgos
10. Gobierno de seguridad de tecnología de la información

MÓDULO XII. COMPLIANCE
1. Introducción
2. Ciberamenazas. Análisis del estado actual del cibercrimen
3. Métodos y herramientas de ataque
4. Principales eventos recientes de ciberseguridad
5. Elementos de la tecnología de seguridad
6. Gestión del riesgo en las organizaciones
7. Evaluación de riesgos TI
8. Mitigación y respuesta al riesgo tecnológico
9. Monitorización y reporte de riesgos
10. Gobierno de seguridad de tecnología de la información

MÓDULO XIII. RIESGO EN LA GESTIÓN DE CARTERAS DE ACTIVOS Y FONDOS
A)Los riesgos en seguros, actividades de inversión
B)Fondos de pensiones
C)Riesgo en la gestión de carteras y activos y fondos