Curso de Trading algorítmico para principiantes: de cero a héroe

Introducción

• Bienvenido al curso de trading algorítmico para principiantes

• Los contenidos del curso

• El repositorio Github y los materiales del curso

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¿Cómo iniciarse en el campo del trading algorítmico?

• Introducción

• Trading Algorítmico vs Trading Cuantitativo

• Sistema de Trading Automatizado

• Contratos por Diferencias (CFD)

• Señales de Entrada y Salida

• Evaluar la pareja riesgo-retorno

• Pre Requisitos para tener éxito en el trading algorítmico

Fundamentos de Python

• Introducción

• Tipo de Objeto: Números

• Tipo de Objeto: Strings

• Tipo de Objeto: Operadores Lógicos y Booleanos

• Tipo de Objeto: Asignación de Variables

• Tipo de Objeto: Tuplas y Listas

• Tipo de Objeto: Diccionarios

• Tipo de Objeto: Conjuntos

• Estructuras de Python: If, Elif y Else

• Estructuras de Python: For

• Estructuras de Python: While

• Funciones: fundamentos de las funciones

• Funciones: variable local

• Funciones: variable global

• Funciones: funciones lambda

Python aplicado a la Ciencia de Datos

• Introducción

• Numpy: Arrays

• Numpy: Random

• Numpy: Índices / Slicing / Transformaciones

• Pandas: Series y DataFrames

• Pandas: Limpieza y Selección

• Pandas: Selección Condicional

• Matplotlib: Representación gráfica

• Matplotlib: Scatter

• Matplotlib: Herramientas

Las bases de la estadística

• Introducción

• Muestra vs Población

• Aplicación: Cargar los datos de acciones de Google

• Medidas de Tendencia Central: La Media

• Aplicación: Cálculo del retorno medio de Google y anualización del retorno

• Medidas de Tendencia Central: La Mediana

• Aplicación: ¿Problemas con outliers? Calcula la Mediana

• Medidas de Tendencia Central: El Percentil

• Aplicación: Entender la distribución del retorno de las acciones de Google

• Medidas de Dispersión: La Varianza

• Aplicación: Calcular la varianza y anualizarla

• Medidas de Dispersión: La Desviación Estándar

• Aplicación: Calcular la volatilidad y anualizarla

• Medidas de Relación: Matriz de Varianzas / Covarianzas

• Aplicación: Covarianzas entre Activos Financieros

• Medidas de Relación: Correlación

• Aplicación: Correlación entre Activos Financieros

• Resumen general de estadística descriptiva

Importar y manejar los datos

• Introducción

• Importar y manejar datos que proceden de Metatrader 5

• Ejemplo de cómo funciona Metatrader 5 en Windows

• Importar y manejar datos que proceden de Yahoo Finanzas

Las primeras estrategias de trading algorítmico

• Introducción

• Medias móviles simples (SMA)

• La Estrategia

• Verificar la posición de trading calculada

• Calcular las ganancias de nuestra estrategia de trading

• Cómo automatizar la estrategia anterior

• Vídeo importante: ¡El rendimiento depende del broker!

Backtesting vectorizado

• Introducción

• El índice de Sortino

• Cálculo del índice beta (métrica CAMP)

• Cálculo del índice alpha (métrica CAMP)

• Creación de la función Drawdown

• Aplicación de la función Drawdown

• La función de backtesting

• Probando el backtesting de nuestra estrategia

Estrategias de trading intermedias: combinar diferentes señales

• Introducción

• Mejorar lo que ya funcionaba

• Calcular el RSI (Relative Strength Index)

• Añadir múltiples condiciones a la hora de añadir una posición

• Verificar si las posiciones se han implementado correctamente

• Calcular las ganancias

• Aplicar un stop loss (SL) a los retornos

• Automatizar la estrategia

• Comparar la misma estrategia utilizando diferentes fuentes de datos

• Crear un porftolio de estrategias de trading

Conceptos avanzados para optimizar tus estrategias

• Introducción

• ¿Qué es el exponente Hurst?

• ¿Cómo saber si un activo tiene un movimiento de tendencia o no?

• ¿Cómo saber si un asset es anti persistente o no?

• ¿Cómo saber si un asset sigue un movimiento aleatorio o no?

• Adapta tu estrategia a tus datos

Trading en vivo con Metatrader 5

• Introducción

• Cómo instalar librerías de Python desde Jupyter Notebook

• Inicializar la plataforma de Metatrader 5

• Obtener datos desde el broker

• Enviar órdenes de compra y venta desde Python

• Consultar las posiciones actuales

• Ejecutar la creación de la estructura

• Cerrar todas las posiciones

• Aplicación de Trading en vivo: Señal aleatoria

• Aplicación de Trading en vivo: Señal SMA

Cierre

• Cómo profundizar en el campo del trading algorítmico

• Tu ruta de aprendizaje

• ¡Hemos terminado una aventura juntos, pero vamos a por la siguiente!