Curso de Metodología VaR

Grupo Colon-IECM
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CUM LAUDE

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900 49 49 40

Llamada gratuita. Lunes a Viernes de 9h a 20h.

Descripción

  • Tipología

    Subvencionado a trabajadores

  • Nivel

    Nivel básico

  • Metodología

    Online

  • Horas lectivas

    8h

  • Duración

    5 Días

  • Inicio

    Fechas a elegir

Protege a tu asegurado midiendo el riesgo

Descubre que es la metodología VaR y pon en práctica la herramienta de las entidades aseguradoras para medición del riesgo de mercado en el contexto de Solvencia II.

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Fechas a elegirMatrícula abierta

A tener en cuenta

- Comprender y calcular el Valor en Riesgo (VaR)
- Aplicar las metodologías de cálculo principales
- Gestión de riesgos en el sector financiero y asegurador
- Integrar el VaR en la toma de decisiones
- Conocer las técnicas avanzadas y de cola

Prioritariamente para trabajadores del sector de las Finanzas y los seguros. En algunos cursos se habilitan plazas para desempleados. Consultar disponibilidad.

Estar dado de alta en empresas de los sectores especificados o ser demandante de empleo.

Al finalizar el curso recibirás un diploma acreditativo, expedido por el SEPE.

Nuestro método de aprendizaje incluye: cursos online sin horario o con profesor en directo, que podrás hacer desde tu casa o tu empresa, tutor experto que te soluciona dudas y posibilidad de hacerlos desde cualquier dispositivo. Estos cursos se imparten bajo nuestro modelo formativo, probado durante 40 años, que permite a trabajadores y desempleados reciclarse en las competencias y conocimientos actualizados y necesarios en su sector, ofreciéndoles flexibilidad y facilidad a la hora de realizar los cursos.

Te solicitaremos más datos de tu perfil para asesorarte de la mejor manera y encontrar el curso que encaje con tus necesidades y requisitos.

Grupo Colón-IECM es un grupo de centros de formación con 40 años de experiencia impartiendo formación para el empleo a profesionales del sector de las finanzas y los seguros.

En caso de ser trabajador/a: vida laboral y DNI actualizados. En el caso de estar en desempleo, demanda de empleo y DNI actualizados. Se pueden solicitar requisitos de estudio y/o experiencia laboral.

Para inscribirte en el curso, simplemente haz clic en el botón «Pide información» y te contactaremos para tramitar tu matrícula. Las plazas son limitadas, sujetas a los requisitos de la Administración pública.

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2022
2021
2020
Este centro lleva demostrando su calidad en Emagister
10 años con Emagister

Todos los cursos están actualizados

La valoración media es superior a 3,7

Más de 50 opiniones en los últimos 12 meses

Este centro lleva 10 años en Emagister.

Materias

  • Administración
  • Gestión
  • Finanzas
  • Seguros
  • Medición
  • Metodología
  • Metodología VAR
  • Medición de riesgo
  • Riesgo de Mercado
  • Herramientas de medición
  • Back-testing
  • Sanity check
  • Escenarios de estrés
  • Stress-testing
  • Asegurado

Profesores

Alex  Suárez

Alex Suárez

Docente

Equipo  Docente

Equipo Docente

Docencia

Temario

  • 1. El riesgo de mercado

  • 2. Herramientas para la medición del riesgo de mercado

    • 2.1. Medidas matemáticas

    • 2.2. Medidas probabilísticas

  • 3. El VaR (Value at Risk)

  • 4. La volatilidad en el cálculo del VaR

  • 5. Conceptos asociados

    • 5.1. TailVaR (Expected Shortfall)

    • 5.2. Incremental VaR

  • 6. Pruebas de back-testing / sanity check

  • 7. Utilización de escenarios de estrés (stress-testing)

  • 8. Protección del asegurado

Información adicional

Salidas profesionales:
- Analista de Riesgos (Risk Analyst)
- Consultor/Técnico de Riesgos en Aseguradoras
- Analista de Inversiones / Gestor de Carteras
- Técnico de Suscripción de Riesgos
- Controlador de Gestión Financiera (Controller)
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